- ISIN
- US46139W8588
- CUSIP
- 46139W858
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 8 сент. 2022 г.
- Категория
- Corporate Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Invesco BulletShares Corporate Bond 2032 Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $1B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BSCW
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF (BSCW) прибавил 0.3% с начала года. Текущая цена акции BSCW — $20.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF (BSCW) показал доход в 0.28% с начала года и 4.69% за последние 12 месяцев.
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.16%
- С начала года
- 0.28%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность BSCW по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 сент. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.6 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BSCW закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -1.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.31% | 1.29% | -1.81% | 0.45% | 0.24% | 0.14% | -0.32% | 0.28% | |||||
| 2025 | 0.56% | 1.95% | 0.01% | 0.22% | 0.59% | 1.61% | 0.26% | 1.29% | 1.02% | 0.25% | 0.92% | -0.01% | 9.00% |
| 2024 | -0.78% | -1.36% | 1.19% | -2.58% | 2.09% | 0.70% | 2.71% | 1.72% | 1.55% | -2.56% | 1.45% | -1.77% | 2.20% |
| 2023 | 4.45% | -3.83% | 3.99% | 0.67% | -1.63% | 0.21% | 0.25% | -0.77% | -3.07% | -2.08% | 6.78% | 4.57% | 9.31% |
| 2022 | -4.70% | -0.62% | 7.02% | -1.03% | 0.31% |
Метрики бенчмарка
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF has an annualized alpha of 2.85%, beta of 0.15, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 08, 2022.
- This ETF participated in 45.62% of S&P 500 Index downside but only 30.86% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.15 may look defensive, but with R2 of 0.12 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.12 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.85%
- Бета
- 0.15
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 30.86%
- Участие в снижении
- 45.62%
Комиссия
Комиссия BSCW составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BSCW имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF (BSCW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSCW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.24 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 9.71 | -4.81 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.99 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.99 | $1.00 | $1.02 | $0.99 | $0.22 |
Дивидендный доход | 4.83% | 4.81% | 5.06% | 4.80% | 1.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.00 | $0.49 | |||||
| 2025 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $1.00 |
| 2024 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $1.02 |
| 2023 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.08 | $0.11 | $0.99 |
| 2022 | $0.08 | $0.08 | $0.06 | $0.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF показал максимальную просадку в 8.32%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 33 торговые сессии.
Текущая просадка Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF составляет 1.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-8.32%окт. 2023 г. | 8mo 18d | 1mo 18d | 10mo 6dфевр. 2023 г. - дек. 2023 г. | — |
-7.49%окт. 2022 г. | 1mo 8d | 27d | 2mo 5dсент. 2022 г. - нояб. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-4.70%янв. 2025 г. | 3mo 27d | 4mo 22d | 8mo 19dсент. 2024 г. - июнь 2025 г. | — |
-4.23%апр. 2024 г. | 3mo 20d | 2mo 20d | 6mo 10dдек. 2023 г. - июль 2024 г. | — |
-3.85%дек. 2022 г. | 15d | 13d | 28dдек. 2022 г. - янв. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| BSCW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.32% | -56.78% | +48.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -9.10% | +6.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.24% | -18.90% | +11.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -1.00% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -10.70% | +8.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 2.09% | -1.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BSCW
Добавьте Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BSCW