Сравнение BSCW с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF (BSCW) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
BSCW и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares Corporate Bond 2032 Index. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSCW и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCW и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | -0.18% | 9.00% | 2.20% | 9.31% | 0.31% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.70% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCW показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%.
BSCW
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 5.87%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCW и PPA
BSCW берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
BSCW vs. PPA — Ранг доходности на риск
BSCW
PPA
Сравнение BSCW c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF (BSCW) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCW | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 2.09 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.80 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.39 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 3.37 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | 13.40 | -5.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCW | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 2.09 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.66 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между BSCW и PPA составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCW и PPA
Дивидендная доходность BSCW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | 4.84% | 4.81% | 5.06% | 4.80% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок BSCW и PPA
Максимальная просадка BSCW за все время составила -8.32%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCW и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCW | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.32% | -57.37% | +49.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -13.71% | +10.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -8.56% | +6.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -9.19% | +7.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 3.45% | -2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCW и PPA
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF (BSCW) составляет 1.86%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что BSCW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCW | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 7.57% | -5.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 15.14% | -12.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.67% | 21.75% | -17.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.36% | 18.22% | -10.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.36% | 20.48% | -13.12% |