PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BSCW с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BSCW и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF (BSCW) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCW показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.49%.


BSCW

1 день
-0.17%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.15%
1 год
5.82%
3 года*
5.57%
5 лет*
10 лет*

BIL

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.77%
1 год
3.87%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.41%
10 лет*
2.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCW и BIL


2026 (YTD)2025202420232022
BSCW
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
0.16%9.00%2.20%9.31%0.31%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
1.49%4.15%5.19%4.94%0.98%

Correlation

The correlation between BSCW and BIL is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г.

-0.02

The correlation between BSCW and BIL shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Доходность на риск

BSCW vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BSCW
Ранг доходности на риск BSCW: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCW: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCW: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCW: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCW: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCW: 4343
Ранг коэф-та Мартина

BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCW c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF (BSCW) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BSCWBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-18.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-171.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

87.91

-86.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

355.35

-353.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.80

2,817.77

-2,810.97

BSCW vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCW на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCW и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BSCWBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

19.71

-18.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

13.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

8.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

2.78

-2.00

Просадки

Сравнение просадок BSCW и BIL

Максимальная просадка BSCW за все время составила -8.32%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCW и BIL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BSCWBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.32%

-0.78%

-7.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-0.01%

-2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.24%

-0.01%

-7.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

0.00%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.82%

-0.26%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.00%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCW и BIL

Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF (BSCW) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что BSCW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BSCWBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

0.05%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

0.13%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

0.20%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.24%

0.26%

+6.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.24%

0.26%

+6.98%

Сравнение комиссий BSCW и BIL

BSCW берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCW и BIL

Дивидендная доходность BSCW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности BIL в 3.86%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
3.86%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%
BSCW
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
4.83%4.81%5.06%4.80%1.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BSCW and BIL have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSCW has higher volatility (1.20%) compared to BIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, BSCW dropped -8.32% vs BIL's -0.78%.

On 3-year performance, BSCW leads with 5.57% vs 4.64% for BIL. On fees, BSCW is cheaper at 0.10% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BSCW has performed better with a 5.57% return vs 4.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSCW is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.14% for BIL.

BSCW has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 3.86% for BIL.

BSCW is categorized as Corporate Bonds, while BIL is Government Bonds. BSCW tracks Invesco BulletShares Corporate Bond 2032 Index, while BIL tracks Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.10% for BSCW and 0.14% for BIL.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.71 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCW и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор