Сравнение BSCW с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF (BSCW) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
BSCW и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares Corporate Bond 2032 Index. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSCW и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCW и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | -0.18% | 9.00% | 2.20% | 9.31% | 0.31% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.90% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 0.98% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCW показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 0.90%.
BSCW
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 5.87%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCW и BIL
BSCW берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSCW vs. BIL — Ранг доходности на риск
BSCW
BIL
Сравнение BSCW c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF (BSCW) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCW | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 19.57 | -18.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 254.91 | -253.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 180.89 | -179.65 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 367.86 | -365.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | 4,130.10 | -4,122.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCW | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 19.57 | -18.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 12.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 8.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 2.73 | -1.94 |
Корреляция
Корреляция между BSCW и BIL составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCW и BIL
Дивидендная доходность BSCW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности BIL в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | 4.84% | 4.81% | 5.06% | 4.80% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.96% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок BSCW и BIL
Максимальная просадка BSCW за все время составила -8.32%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCW и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCW | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.32% | -0.78% | -7.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -0.01% | -2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | 0.00% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -0.26% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.00% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCW и BIL
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF (BSCW) имеет более высокую волатильность в 1.86% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что BSCW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCW | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 0.06% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 0.14% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.67% | 0.21% | +4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.36% | 0.26% | +7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.36% | 0.26% | +7.10% |