Сравнение BSCW с VCIT
BSCW (Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF) and VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - BSCW tracks the Invesco BulletShares Corporate Bond 2032 Index while VCIT tracks the Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BSCW returned 5.64%/yr vs 6.09%/yr for VCIT. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. BSCW charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for VCIT.
Доходность
Сравнение доходности BSCW и VCIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSCW показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у VCIT с доходностью 0.31%.
BSCW
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCIT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 2.87%
Сравнение доходности по годам BSCW и VCIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | 0.18% | 9.00% | 2.20% | 9.31% | 0.31% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 0.31% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -1.06% |
Correlation
The correlation between BSCW and VCIT is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г. | 0.97 |
The correlation between BSCW and VCIT has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSCW vs. VCIT — Ранг доходности на риск
BSCW
VCIT
Сравнение BSCW c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF (BSCW) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSCW | VCIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.76 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 5.56 | -0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSCW и VCIT
Максимальная просадка BSCW за все время составила -8.32%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCW и VCIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSCW | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.32% | -20.56% | +12.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -2.96% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.24% | -6.11% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -1.22% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -3.15% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.93% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCW и VCIT
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF (BSCW) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) имеют волатильность 1.25% и 1.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSCW | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 1.24% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 3.17% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 4.10% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.21% | 6.62% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.21% | 6.29% | +0.92% |
Сравнение комиссий BSCW и VCIT
BSCW берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCW и VCIT
Дивидендная доходность BSCW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что сопоставимо с доходностью VCIT в 4.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | 4.83% | 4.81% | 5.06% | 4.80% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.80% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, BSCW and VCIT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BSCW has higher volatility (1.25%) compared to VCIT (1.24%). In terms of maximum drawdown, BSCW dropped -8.32% vs VCIT's -20.56%.
On 3-year performance, VCIT leads with 6.09% vs 5.64% for BSCW. On fees, VCIT is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VCIT has performed better with a 6.09% return vs 5.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for BSCW.
BSCW has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 4.80% for VCIT.
BSCW tracks Invesco BulletShares Corporate Bond 2032 Index, while VCIT tracks Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for BSCW and 0.03% for VCIT.
BSCW currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSCW и VCIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор