PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCW с VCIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSCW с VCIT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF (BSCW) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).

BSCW и VCIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares Corporate Bond 2032 Index. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BSCW и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF (BSCW) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSCW и VCIT

2026 (YTD)2025202420232022
BSCW
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF		-0.23%9.00%2.20%9.31%0.31%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.45%9.34%3.20%8.98%-0.88%

Доходность по периодам

С начала года, BSCW показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью -0.45%.

BSCW

1 день
0.58%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.93%
1 год
6.07%
3 года*
5.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

VCIT

1 день
0.55%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.69%
1 год
6.08%
3 года*
5.56%
5 лет*
1.42%
10 лет*
3.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BSCW:
BSCW с BILBSCW с RSPBSCW с VTCBSCW с BSCQBSCW с BSCRBSCW с FLDRBSCW с FLOT
Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB

Сравнение комиссий BSCW и VCIT

BSCW берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BSCW
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

BSCW vs. VCIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCW
Ранг доходности на риск BSCW: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCW: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCW: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCW: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCW: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCW: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCW c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF (BSCW) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCWVCITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.26

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.76

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

2.07

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.69

7.31

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCW vs. VCIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCW на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCIT равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCW и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCWVCITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.26

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.75

+0.03

Корреляция

Корреляция между BSCW и VCIT составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCW и VCIT

Дивидендная доходность BSCW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности VCIT в 4.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCW
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF		4.85%4.81%5.06%4.80%1.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.72%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Просадки

Сравнение просадок BSCW и VCIT

Максимальная просадка BSCW за все время составила -8.32%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCW и VCIT.

Загрузка...

Показатели просадок

BSCWVCITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.32%

-20.56%

+12.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-2.99%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-1.98%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.84%

-3.18%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.85%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCW и VCIT

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF (BSCW) составляет 1.86%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 2.07%. Это указывает на то, что BSCW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSCWVCITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.86%

2.07%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

2.84%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.67%

4.85%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.36%

6.60%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.36%

6.27%

+1.09%