PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCW с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCW с JEPQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSCW (Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - BSCW is a Corporate Bonds fund tracking the Invesco BulletShares Corporate Bond 2032 Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BSCW returned 5.69%/yr vs 20.81%/yr for JEPQ. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. BSCW charges 0.10%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности BSCW и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF (BSCW) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCW показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.42%.

BSCW

1 день
0.12%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.52%
1 год
5.40%
3 года*
5.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.57%
1 год
28.59%
3 года*
20.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCW и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
BSCW
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF		0.29%9.00%2.20%9.31%0.31%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.42%15.18%24.85%36.28%-6.41%

Correlation

The correlation between BSCW and JEPQ is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г.

0.25

Сравнение распределения секторов BSCW и JEPQ

Секторы
BSCW
JEPQ

Технологии

12.4%
54.0%

Финансовые услуги

10.6%
0.4%

Здравоохранение

10.4%
4.4%

Потребительский циклический сектор

9.5%
12.8%

Коммуникационные услуги

8.8%
15.4%

Потребительский защитный сектор

6.3%
7.1%

Промышленность

5.9%
3.1%

Недвижимость

4.8%
0.2%

Энергетика

4.6%
0.4%

Коммунальные услуги

3.7%
1.3%

Сырьевые материалы

2.3%
1.0%

Технологии

BSCW
12.4%
JEPQ
54.0%

Финансовые услуги

BSCW
10.6%
JEPQ
0.4%

Здравоохранение

BSCW
10.4%
JEPQ
4.4%

Потребительский циклический сектор

BSCW
9.5%
JEPQ
12.8%

Коммуникационные услуги

BSCW
8.8%
JEPQ
15.4%

Потребительский защитный сектор

BSCW
6.3%
JEPQ
7.1%

Промышленность

BSCW
5.9%
JEPQ
3.1%

Недвижимость

BSCW
4.8%
JEPQ
0.2%

Энергетика

BSCW
4.6%
JEPQ
0.4%

Коммунальные услуги

BSCW
3.7%
JEPQ
1.3%

Сырьевые материалы

BSCW
2.3%
JEPQ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с BSCW:
BSCW с BILBSCW с RSPBSCW с SCHDBSCW с VUSVBSCW с BSCQBSCW с IBDSBSCW с PPA
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

BSCW vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCW
Ранг доходности на риск BSCW: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCW: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCW: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCW: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCW: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCW: 4141
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCW c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF (BSCW) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCWJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.45

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
3.25

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.48

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

3.26

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.30

15.99

-9.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCW vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCW на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCW и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCWJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.45

-1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.00

-0.23

Просадки

Сравнение просадок BSCW и JEPQ

Максимальная просадка BSCW за все время составила -8.32%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCW и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCWJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.32%

-20.07%

+11.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-8.82%

+6.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.24%

-20.07%

+12.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-0.21%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.82%

-3.42%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

1.79%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCW и JEPQ

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF (BSCW) составляет 1.20%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что BSCW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCWJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

1.28%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

9.06%

-6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

11.72%

-7.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.23%

16.60%

-9.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.23%

16.60%

-9.37%

Сравнение комиссий BSCW и JEPQ

BSCW берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCW и JEPQ

Дивидендная доходность BSCW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности JEPQ в 10.08%

ПозицияTTM2025202420232022
BSCW
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF		4.82%4.81%5.06%4.80%1.12%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.08%10.53%9.65%10.03%9.44%

Часто задаваемые вопросы

BSCW and JEPQ have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (1.28%) compared to BSCW (1.20%). In terms of maximum drawdown, BSCW dropped -8.32% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 20.81% vs 5.69% for BSCW. On fees, BSCW is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 20.81% return vs 5.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSCW is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.08%, compared with 4.82% for BSCW.

BSCW is categorized as Corporate Bonds, while JEPQ is Nasdaq-100. BSCW tracks Invesco BulletShares Corporate Bond 2032 Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.10% for BSCW and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCW и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор