Сравнение BSCT с BSCS
BSCT (Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF) and BSCS (Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds from Invesco - BSCT tracks the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2029 Index while BSCS tracks the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2028 TR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BSCT returned 0.97%/yr vs 1.22%/yr for BSCS. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BSCT и BSCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSCT показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у BSCS с доходностью 1.36%.
BSCT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.71%
- С начала года
- 1.11%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 5.69%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.35%
BSCS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.04%
- С начала года
- 1.36%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $9.02M | $10.73M | $10.62M | |
| $8.66M | $10.03M | $10.28M |
Сравнение доходности по годам BSCT и BSCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | 1.11% | 7.51% | 3.45% | 8.61% | -12.88% | -2.13% | 10.83% | 1.72% |
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | 1.36% | 7.04% | 3.87% | 7.62% | -11.24% | -1.89% | 10.17% | 1.55% |
Correlation
The correlation between BSCT and BSCS is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2019 г. | 0.93 |
The correlation between BSCT and BSCS has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSCT vs. BSCS — Ранг доходности на риск
BSCT
BSCS
Сравнение BSCT c BSCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) и Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSCT | BSCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.47 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 3.34 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.43 | 14.46 | -7.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSCT и BSCS
Максимальная просадка BSCT за все время составила -19.14%, примерно равная максимальной просадке BSCS в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCT и BSCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSCT | BSCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.14% | -18.40% | -0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.63% | -1.08% | -0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.70% | -2.84% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.00% | -17.20% | -1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -4.11% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.25% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCT и BSCS
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) имеет более высокую волатильность в 0.55% по сравнению с Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что BSCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSCT | BSCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.55% | 0.42% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.71% | 1.14% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17% | 1.50% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.68% | 4.88% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.18% | 6.17% | +1.01% |
Сравнение комиссий BSCT и BSCS
И BSCT, и BSCS имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCT и BSCS
Дивидендная доходность BSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности BSCS в 4.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | 4.44% | 4.46% | 4.54% | 3.90% | 2.72% | 2.14% | 2.50% | 3.04% | 1.42% |
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | 4.55% | 4.53% | 4.51% | 3.89% | 2.65% | 1.94% | 2.24% | 0.86% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSCT and BSCS have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSCT has higher volatility (0.55%) compared to BSCS (0.42%). In terms of maximum drawdown, BSCT dropped -19.14% vs BSCS's -18.40%.
On 5-year performance, BSCS leads with 1.22% vs 0.97% for BSCT. Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. On volatility, BSCS has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BSCS has performed better with a 1.22% return vs 0.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSCT and BSCS have the same expense ratio: 0.10% per year.
BSCT has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 4.44% for BSCS.
BSCT tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2029 Index, while BSCS tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2028 TR Index.
BSCS currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSCT и BSCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор