PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCT с BSCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCT с BSCS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSCT (Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF) and BSCS (Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds from Invesco - BSCT tracks the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2029 Index while BSCS tracks the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2028 TR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BSCT returned 1.25%/yr vs 1.39%/yr for BSCS. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BSCT и BSCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) и Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCT показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у BSCS с доходностью 0.76%.

BSCT

1 день
-0.05%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.81%
1 год
4.84%
3 года*
5.61%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—

BSCS

1 день
-0.05%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.17%
1 год
4.61%
3 года*
5.45%
5 лет*
1.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCT и BSCS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSCT
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF		0.57%7.51%3.45%8.61%-12.88%-2.13%10.83%1.72%
BSCS
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF		0.76%7.04%3.87%7.62%-11.24%-1.89%10.17%1.65%

Correlation

The correlation between BSCT and BSCS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г.

0.93

The correlation between BSCT and BSCS has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSCT и BSCS

Секторы
BSCT
BSCS

Технологии

12.6%
11.9%

Финансовые услуги

12.6%
14.8%

Здравоохранение

11.9%
10.3%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.4%

Коммуникационные услуги

6.8%
4.1%

Промышленность

6.8%
8.4%

Энергетика

5.3%
3.6%

Потребительский защитный сектор

4.5%
5.8%

Коммунальные услуги

4.3%
4.5%

Недвижимость

3.1%
4.1%

Сырьевые материалы

1.2%
1.4%

Технологии

BSCT
12.6%
BSCS
11.9%

Финансовые услуги

BSCT
12.6%
BSCS
14.8%

Здравоохранение

BSCT
11.9%
BSCS
10.3%

Потребительский циклический сектор

BSCT
10.0%
BSCS
9.4%

Коммуникационные услуги

BSCT
6.8%
BSCS
4.1%

Промышленность

BSCT
6.8%
BSCS
8.4%

Энергетика

BSCT
5.3%
BSCS
3.6%

Потребительский защитный сектор

BSCT
4.5%
BSCS
5.8%

Коммунальные услуги

BSCT
4.3%
BSCS
4.5%

Недвижимость

BSCT
3.1%
BSCS
4.1%

Сырьевые материалы

BSCT
1.2%
BSCS
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF

Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BSCT:
BSCT с BALTBSCT с IBDTBSCT с IBDUBSCT с BSJUBSCT с WOBDXBSCT с AGGBSCT с VCIT
Часто сравнивают с BSCS:
BSCS с IBDTBSCS с SPBOBSCS с BALTBSCS с PIMIXBSCS с WOBDXBSCS с BSCRBSCS с AGG

Доходность на риск

BSCT vs. BSCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCT
Ранг доходности на риск BSCT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCT: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BSCS
Ранг доходности на риск BSCS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCT c BSCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) и Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCTBSCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.75

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
4.60

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.58

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

4.29

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.10

18.35

-7.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCT vs. BSCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCT на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSCS равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCT и BSCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCTBSCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.75

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.28

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.60

-0.27

Просадки

Сравнение просадок BSCT и BSCS

Максимальная просадка BSCT за все время составила -19.14%, примерно равная максимальной просадке BSCS в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCT и BSCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCTBSCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.14%

-18.40%

-0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-1.08%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.21%

-3.14%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.14%

-17.63%

-1.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.10%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-4.20%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.25%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCT и BSCS

Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) имеет более высокую волатильность в 0.60% по сравнению с Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что BSCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCTBSCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

0.37%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

1.01%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31%

1.68%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.71%

4.92%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.26%

6.24%

+1.02%

Сравнение комиссий BSCT и BSCS

И BSCT, и BSCS имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCT и BSCS

Дивидендная доходность BSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности BSCS в 4.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BSCS
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF		4.46%4.46%4.54%3.90%2.72%2.14%2.50%3.04%1.42%
BSCT
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF		4.57%4.53%4.51%3.89%2.65%1.94%2.24%0.86%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSCT and BSCS have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSCT has higher volatility (0.60%) compared to BSCS (0.37%). In terms of maximum drawdown, BSCT dropped -19.14% vs BSCS's -18.40%.

On 5-year performance, BSCS leads with 1.39% vs 1.25% for BSCT. Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. On volatility, BSCS has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BSCS has performed better with a 1.39% return vs 1.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSCT and BSCS have the same expense ratio: 0.10% per year.

BSCT has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 4.46% for BSCS.

BSCT tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2029 Index, while BSCS tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2028 TR Index.

BSCS currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCT и BSCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор