PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCT с BSCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCT с BSCR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSCT (Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF) and BSCR (Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds from Invesco - BSCT tracks the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2029 Index while BSCR tracks the NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BSCT returned 1.26%/yr vs 1.41%/yr for BSCR. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BSCT и BSCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCT показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у BSCR с доходностью 1.27%.

BSCT

1 день
0.05%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.62%
6 месяцев
1.02%
1 год
4.50%
3 года*
5.62%
5 лет*
1.26%
10 лет*
—

BSCR

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.66%
1 год
4.46%
3 года*
5.23%
5 лет*
1.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCT и BSCR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSCT
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF		0.62%7.51%3.45%8.61%-12.88%-2.13%10.83%1.72%
BSCR
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF		1.27%5.77%4.52%6.41%-9.56%-1.72%9.68%1.80%

Correlation

The correlation between BSCT and BSCR is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г.

0.89

The correlation between BSCT and BSCR shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BSCT и BSCR

Секторы
BSCT
BSCR

Технологии

12.6%
10.1%

Финансовые услуги

12.6%
20.9%

Здравоохранение

11.9%
10.4%

Потребительский циклический сектор

10.0%
12.1%

Коммуникационные услуги

6.8%
4.0%

Промышленность

6.8%
6.6%

Энергетика

5.3%
3.9%

Потребительский защитный сектор

4.5%
5.1%

Коммунальные услуги

4.3%
3.3%

Недвижимость

3.1%
3.0%

Сырьевые материалы

1.2%
0.9%

Технологии

BSCT
12.6%
BSCR
10.1%

Финансовые услуги

BSCT
12.6%
BSCR
20.9%

Здравоохранение

BSCT
11.9%
BSCR
10.4%

Потребительский циклический сектор

BSCT
10.0%
BSCR
12.1%

Коммуникационные услуги

BSCT
6.8%
BSCR
4.0%

Промышленность

BSCT
6.8%
BSCR
6.6%

Энергетика

BSCT
5.3%
BSCR
3.9%

Потребительский защитный сектор

BSCT
4.5%
BSCR
5.1%

Коммунальные услуги

BSCT
4.3%
BSCR
3.3%

Недвижимость

BSCT
3.1%
BSCR
3.0%

Сырьевые материалы

BSCT
1.2%
BSCR
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF

Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BSCT:
BSCT с BALTBSCT с IBDTBSCT с IBDUBSCT с BSJUBSCT с WOBDXBSCT с AGGBSCT с VCIT
Часто сравнивают с BSCR:
BSCR с IBDSBSCR с BUFDBSCR с BSCSBSCR с AGGBSCR с SGOVBSCR с VCSHBSCR с JPIE

Доходность на риск

BSCT vs. BSCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCT
Ранг доходности на риск BSCT: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCT: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BSCR
Ранг доходности на риск BSCR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCT c BSCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCTBSCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
4.20

-2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
7.83

-4.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

2.10

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

10.69

-7.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.38

46.31

-35.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCT vs. BSCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCT на текущий момент составляет 1.98, что ниже коэффициента Шарпа BSCR равного 4.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCT и BSCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCTBSCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

4.20

-2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.35

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.59

-0.27

Просадки

Сравнение просадок BSCT и BSCR

Максимальная просадка BSCT за все время составила -19.14%, что больше максимальной просадки BSCR в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCT и BSCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCTBSCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.14%

-17.26%

-1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-0.42%

-1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.21%

-2.41%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.14%

-14.87%

-4.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

0.00%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-3.34%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.10%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCT и BSCR

Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) имеет более высокую волатильность в 0.59% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что BSCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCTBSCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

0.19%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

0.59%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31%

1.07%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.70%

4.09%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.26%

5.35%

+1.91%

Сравнение комиссий BSCT и BSCR

И BSCT, и BSCR имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCT и BSCR

Дивидендная доходность BSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности BSCR в 4.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BSCR
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF		4.29%4.26%4.27%3.74%2.65%2.12%2.46%3.11%3.35%0.78%
BSCT
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF		4.57%4.53%4.51%3.89%2.65%1.94%2.24%0.86%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSCT and BSCR have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSCT has higher volatility (0.59%) compared to BSCR (0.19%). In terms of maximum drawdown, BSCT dropped -19.14% vs BSCR's -17.26%.

On 5-year performance, BSCR leads with 1.41% vs 1.26% for BSCT. Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. On volatility, BSCR has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BSCR has performed better with a 1.41% return vs 1.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSCT and BSCR have the same expense ratio: 0.10% per year.

BSCT has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 4.29% for BSCR.

BSCT tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2029 Index, while BSCR tracks NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index.

BSCR currently has the higher Sharpe Ratio (4.20 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCT и BSCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор