Сравнение BSCT с BSCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR).
BSCT и BSCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2029 Index. Фонд был запущен 12 сент. 2019 г.. BSCR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSCT и BSCR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCT и BSCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | 0.13% | 7.51% | 3.45% | 8.61% | -12.88% | -2.13% | 10.83% | 1.72% |
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 0.51% | 5.77% | 4.52% | 6.41% | -9.56% | -1.72% | 9.68% | 1.80% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCT показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у BSCR с доходностью 0.51%.
BSCT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- —
BSCR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCT и BSCR
И BSCT, и BSCR имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSCT vs. BSCR — Ранг доходности на риск
BSCT
BSCR
Сравнение BSCT c BSCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCT | BSCR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 3.14 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 4.95 | -2.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.80 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 5.68 | -2.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.58 | 29.17 | -17.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCT | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 3.14 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.38 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.58 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между BSCT и BSCR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCT и BSCR
Дивидендная доходность BSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности BSCR в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | 4.58% | 4.53% | 4.51% | 3.89% | 2.65% | 1.94% | 2.24% | 0.86% | 0.00% | 0.00% |
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 4.30% | 4.26% | 4.27% | 3.74% | 2.65% | 2.12% | 2.46% | 3.11% | 3.35% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок BSCT и BSCR
Максимальная просадка BSCT за все время составила -19.14%, что больше максимальной просадки BSCR в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCT и BSCR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCT | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.14% | -17.26% | -1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.93% | -0.81% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.14% | -14.87% | -4.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -0.14% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | -3.41% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.16% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCT и BSCR
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что BSCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCT | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 0.36% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | 0.62% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 1.48% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.74% | 4.12% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.35% | 5.40% | +1.95% |