PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCS с VCSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSCS с VCSH

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).

BSCS и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2028 TR Index. Фонд был запущен 9 авг. 2018 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BSCS и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSCS и VCSH

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BSCS
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF		0.21%7.04%3.87%7.62%-11.24%-1.89%10.17%15.41%-0.40%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		0.13%6.77%4.91%6.20%-5.62%-0.63%5.13%7.02%0.89%

Доходность по периодам

С начала года, BSCS показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у VCSH с доходностью 0.13%.

BSCS

1 день
0.21%
1 месяц
-0.58%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.47%
1 год
4.93%
3 года*
5.10%
5 лет*
1.59%
10 лет*
—

VCSH

1 день
0.29%
1 месяц
-0.83%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.93%
3 года*
5.36%
5 лет*
2.37%
10 лет*
2.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BSCS:
BSCS с IBDTBSCS с SPBOBSCS с BALTBSCS с PIMIXBSCS с WOBDXBSCS с AGGBSCS с BSCR
Часто сравнивают с VCSH:
VCSH с VGSHVCSH с BSVVCSH с IGSBVCSH с BNDVCSH с VTIPVCSH с JPSTVCSH с VFSTX

Сравнение комиссий BSCS и VCSH

BSCS берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BSCS
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

BSCS vs. VCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCS
Ранг доходности на риск BSCS: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCS c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCSVCSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

2.17

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.26

3.19

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.45

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.64

3.52

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.51

14.44

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCS vs. VCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCS на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCSH равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCS и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCSVCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.17

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.83

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.01

-0.42

Корреляция

Корреляция между BSCS и VCSH составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCS и VCSH

Дивидендная доходность BSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности VCSH в 4.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCS
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF		4.48%4.46%4.54%3.90%2.72%2.14%2.50%3.04%1.42%0.00%0.00%0.00%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.41%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%

Просадки

Сравнение просадок BSCS и VCSH

Максимальная просадка BSCS за все время составила -18.40%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCS и VCSH.

Загрузка...

Показатели просадок

BSCSVCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.40%

-12.86%

-5.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.37%

-1.40%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.63%

-9.48%

-8.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.83%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-0.97%

-3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.34%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCS и VCSH

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) составляет 0.67%, в то время как у Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) волатильность равна 0.94%. Это указывает на то, что BSCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSCSVCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

0.94%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.02%

1.29%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27%

2.28%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.95%

2.86%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.31%

3.35%

+2.96%