Сравнение BSCS с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
BSCS и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2028 TR Index. Фонд был запущен 9 авг. 2018 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSCS и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCS и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | 0.22% | 7.04% | 3.87% | 7.62% | -11.24% | -1.89% | 10.17% | 15.41% | -0.40% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -13.42% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCS показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%.
BSCS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCS и SPMO
BSCS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSCS vs. SPMO — Ранг доходности на риск
BSCS
SPMO
Сравнение BSCS c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCS | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 1.06 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.23 | 1.60 | +1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.24 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 1.96 | +1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.26 | 6.90 | +9.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCS | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 1.06 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.93 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.86 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между BSCS и SPMO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCS и SPMO
Дивидендная доходность BSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | 4.48% | 4.46% | 4.54% | 3.90% | 2.72% | 2.14% | 2.50% | 3.04% | 1.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок BSCS и SPMO
Максимальная просадка BSCS за все время составила -18.40%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCS и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCS | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.40% | -30.95% | +12.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.37% | -12.70% | +11.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.63% | -22.74% | +5.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -7.31% | +6.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -4.66% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 3.60% | -3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCS и SPMO
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) составляет 0.67%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что BSCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCS | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 7.22% | -6.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.02% | 12.80% | -11.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27% | 22.77% | -20.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.95% | 19.08% | -14.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.31% | 20.09% | -13.78% |