Сравнение BSCS с SCHI
BSCS (Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF) and SCHI (Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - BSCS tracks the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2028 TR Index while SCHI tracks the Bloomberg US 5-10 Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BSCS returned 1.28%/yr vs 1.19%/yr for SCHI. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BSCS charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for SCHI.
Доходность
Сравнение доходности BSCS и SCHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSCS показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у SCHI с доходностью 0.37%.
BSCS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- —
SCHI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSCS и SCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | 0.83% | 7.04% | 3.87% | 7.62% | -11.24% | -1.89% | 10.17% | 0.31% |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 0.37% | 9.47% | 3.32% | 8.97% | -14.06% | -1.85% | 9.74% | 0.83% |
Correlation
The correlation between BSCS and SCHI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2019 г. | 0.91 |
The correlation between BSCS and SCHI shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSCS vs. SCHI — Ранг доходности на риск
BSCS
SCHI
Сравнение BSCS c SCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSCS | SCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.23 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 1.76 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.59 | 5.66 | +10.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSCS и SCHI
Максимальная просадка BSCS за все время составила -18.40%, что меньше максимальной просадки SCHI в -20.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCS и SCHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSCS | SCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.40% | -20.67% | +2.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.08% | -3.01% | +1.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.14% | -6.14% | +3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.63% | -20.67% | +3.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -1.19% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -5.68% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.94% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCS и SCHI
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) составляет 0.51%, в то время как у Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что BSCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSCS | SCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 1.25% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.08% | 3.20% | -2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63% | 4.14% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 6.67% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.22% | 7.38% | -1.16% |
Сравнение комиссий BSCS и SCHI
BSCS берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SCHI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCS и SCHI
Дивидендная доходность BSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности SCHI в 5.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | 4.46% | 4.46% | 4.54% | 3.90% | 2.72% | 2.14% | 2.50% | 3.04% | 1.42% |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 5.04% | 4.99% | 5.11% | 4.27% | 3.10% | 1.93% | 2.31% | 0.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSCS and SCHI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHI has higher volatility (1.25%) compared to BSCS (0.51%). In terms of maximum drawdown, BSCS dropped -18.40% vs SCHI's -20.67%.
On 5-year performance, BSCS leads with 1.28% vs 1.19% for SCHI. On fees, SCHI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BSCS has been the lower-risk option at 0.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BSCS has performed better with a 1.28% return vs 1.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for BSCS.
SCHI has the higher dividend yield at 5.04%, compared with 4.46% for BSCS.
BSCS tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2028 TR Index, while SCHI tracks Bloomberg US 5-10 Year Corporate Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.10% for BSCS and 0.03% for SCHI.
BSCS currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSCS и SCHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор