Сравнение BSCS с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
BSCS и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2028 TR Index. Фонд был запущен 9 авг. 2018 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSCS и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCS и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | 0.21% | 7.04% | 3.87% | 7.62% | -11.24% | -1.89% | 10.17% | 15.41% | -0.40% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.62% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -12.43% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCS показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 0.62%.
BSCS
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- —
RSP
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 11.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCS и RSP
BSCS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии RSP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSCS vs. RSP — Ранг доходности на риск
BSCS
RSP
Сравнение BSCS c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCS | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.18 | 0.74 | +1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.26 | 1.15 | +2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.16 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 1.08 | +2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.51 | 4.89 | +11.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCS | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 0.74 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.48 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.55 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между BSCS и RSP составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCS и RSP
Дивидендная доходность BSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | 4.48% | 4.46% | 4.54% | 3.90% | 2.72% | 2.14% | 2.50% | 3.04% | 1.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок BSCS и RSP
Максимальная просадка BSCS за все время составила -18.40%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCS и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCS | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.40% | -59.92% | +41.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.37% | -12.54% | +11.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.63% | -21.38% | +3.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -5.97% | +5.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -6.69% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 2.78% | -2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCS и RSP
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) составляет 0.67%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что BSCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCS | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 4.47% | -3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.02% | 8.83% | -7.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27% | 17.17% | -14.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.95% | 16.20% | -11.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.31% | 18.36% | -12.05% |