Сравнение BSCS с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
BSCS и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2028 TR Index. Фонд был запущен 9 авг. 2018 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSCS и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCS и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | 0.21% | 7.04% | 3.87% | 7.62% | -11.24% | -1.89% | 10.17% | 15.41% | -0.40% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 5.82% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -14.65% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCS показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 5.82%.
BSCS
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- —
PPA
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 6.62%
- 1 год
- 42.80%
- 3 года*
- 27.91%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- 17.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCS и PPA
BSCS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
BSCS vs. PPA — Ранг доходности на риск
BSCS
PPA
Сравнение BSCS c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCS | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.18 | 1.99 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.26 | 2.68 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.37 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 3.11 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.51 | 12.51 | +4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCS | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 1.99 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 1.03 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.66 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между BSCS и PPA составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCS и PPA
Дивидендная доходность BSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности PPA в 0.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | 4.48% | 4.46% | 4.54% | 3.90% | 2.72% | 2.14% | 2.50% | 3.04% | 1.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.40% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок BSCS и PPA
Максимальная просадка BSCS за все время составила -18.40%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCS и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCS | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.40% | -57.37% | +38.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.37% | -13.71% | +12.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.63% | -18.37% | +0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -10.69% | +10.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -9.19% | +4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 3.41% | -3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCS и PPA
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) составляет 0.67%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что BSCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCS | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 7.16% | -6.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.02% | 15.07% | -14.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27% | 21.64% | -19.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.95% | 18.19% | -13.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.31% | 20.48% | -14.17% |