PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCS с BSCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCS с BSCT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSCS (Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF) and BSCT (Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds from Invesco - BSCS tracks the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2028 TR Index while BSCT tracks the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2029 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BSCS returned 1.39%/yr vs 1.25%/yr for BSCT. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BSCS и BSCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) и Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCS показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у BSCT с доходностью 0.57%.

BSCS

1 день
-0.05%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.17%
1 год
4.61%
3 года*
5.45%
5 лет*
1.39%
10 лет*
—

BSCT

1 день
-0.05%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.81%
1 год
4.84%
3 года*
5.61%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCS и BSCT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSCS
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF		0.76%7.04%3.87%7.62%-11.24%-1.89%10.17%1.65%
BSCT
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF		0.57%7.51%3.45%8.61%-12.88%-2.13%10.83%1.72%

Correlation

The correlation between BSCS and BSCT is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г.

0.93

The correlation between BSCS and BSCT has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSCS и BSCT

Секторы
BSCS
BSCT

Финансовые услуги

14.8%
12.6%

Технологии

11.9%
12.6%

Здравоохранение

10.3%
11.9%

Потребительский циклический сектор

9.4%
10.0%

Промышленность

8.4%
6.8%

Потребительский защитный сектор

5.8%
4.5%

Коммунальные услуги

4.5%
4.3%

Недвижимость

4.1%
3.1%

Коммуникационные услуги

4.1%
6.8%

Энергетика

3.6%
5.3%

Сырьевые материалы

1.4%
1.2%

Финансовые услуги

BSCS
14.8%
BSCT
12.6%

Технологии

BSCS
11.9%
BSCT
12.6%

Здравоохранение

BSCS
10.3%
BSCT
11.9%

Потребительский циклический сектор

BSCS
9.4%
BSCT
10.0%

Промышленность

BSCS
8.4%
BSCT
6.8%

Потребительский защитный сектор

BSCS
5.8%
BSCT
4.5%

Коммунальные услуги

BSCS
4.5%
BSCT
4.3%

Недвижимость

BSCS
4.1%
BSCT
3.1%

Коммуникационные услуги

BSCS
4.1%
BSCT
6.8%

Энергетика

BSCS
3.6%
BSCT
5.3%

Сырьевые материалы

BSCS
1.4%
BSCT
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF

Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BSCS:
BSCS с IBDTBSCS с SPBOBSCS с BALTBSCS с PIMIXBSCS с WOBDXBSCS с BSCRBSCS с AGG
Часто сравнивают с BSCT:
BSCT с BALTBSCT с IBDTBSCT с IBDUBSCT с BSJUBSCT с WOBDXBSCT с AGGBSCT с VCIT

Доходность на риск

BSCS vs. BSCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCS
Ранг доходности на риск BSCS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BSCT
Ранг доходности на риск BSCT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCT: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCS c BSCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) и Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCSBSCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
2.11

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.60
3.27

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.41

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

2.99

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.35

11.10

+7.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCS vs. BSCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCS на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа BSCT равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCS и BSCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCSBSCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

2.11

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.22

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.32

+0.27

Просадки

Сравнение просадок BSCS и BSCT

Максимальная просадка BSCS за все время составила -18.40%, примерно равная максимальной просадке BSCT в -19.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCS и BSCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCSBSCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.40%

-19.14%

+0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.08%

-1.63%

+0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.14%

-4.21%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.63%

-19.14%

+1.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.53%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-5.37%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.44%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCS и BSCT

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) составляет 0.37%, в то время как у Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) волатильность равна 0.60%. Это указывает на то, что BSCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCSBSCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

0.60%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.01%

1.60%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68%

2.31%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.92%

5.71%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.24%

7.26%

-1.02%

Сравнение комиссий BSCS и BSCT

И BSCS, и BSCT имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCS и BSCT

Дивидендная доходность BSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности BSCT в 4.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BSCS
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF		4.46%4.46%4.54%3.90%2.72%2.14%2.50%3.04%1.42%
BSCT
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF		4.57%4.53%4.51%3.89%2.65%1.94%2.24%0.86%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSCS and BSCT have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSCT has higher volatility (0.60%) compared to BSCS (0.37%). In terms of maximum drawdown, BSCS dropped -18.40% vs BSCT's -19.14%.

On 5-year performance, BSCS leads with 1.39% vs 1.25% for BSCT. Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. On volatility, BSCS has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BSCS has performed better with a 1.39% return vs 1.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSCS and BSCT have the same expense ratio: 0.10% per year.

BSCT has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 4.46% for BSCS.

BSCS tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2028 TR Index, while BSCT tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2029 Index.

BSCS currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCS и BSCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор