PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCR с SPSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSCR с SPSB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB).

BSCR и SPSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г.. SPSB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BSCR и SPSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSCR и SPSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSCR
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF		0.51%5.77%4.52%6.41%-9.56%-1.72%9.68%14.88%-2.63%0.81%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		0.32%5.86%5.25%5.60%-3.31%-0.20%3.83%5.21%1.45%-0.02%

Доходность по периодам

С начала года, BSCR показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у SPSB с доходностью 0.32%.

BSCR

1 день
0.05%
1 месяц
-0.11%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.59%
1 год
4.62%
3 года*
4.86%
5 лет*
1.55%
10 лет*
—

SPSB

1 день
0.04%
1 месяц
-0.35%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.39%
1 год
4.49%
3 года*
5.19%
5 лет*
2.65%
10 лет*
2.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF

SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BSCR:
BSCR с IBDSBSCR с BUFDBSCR с BSCSBSCR с AGGBSCR с SGOVBSCR с JPIEBSCR с VCSH
Часто сравнивают с SPSB:
SPSB с IGSBSPSB с SCHJSPSB с SLQDSPSB с JNKSPSB с BSVSPSB с BNDSPSB с SJNK

Сравнение комиссий BSCR и SPSB

BSCR берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPSB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BSCR
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

BSCR vs. SPSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCR
Ранг доходности на риск BSCR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCR: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SPSB
Ранг доходности на риск SPSB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSB: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSB: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCR c SPSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCRSPSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.14

3.01

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.95

4.62

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.80

1.68

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.68

5.19

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

29.17

21.29

+7.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCR vs. SPSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCR на текущий момент составляет 3.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPSB равному 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCR и SPSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCRSPSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

3.01

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

1.35

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.86

-0.28

Корреляция

Корреляция между BSCR и SPSB составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCR и SPSB

Дивидендная доходность BSCR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности SPSB в 4.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCR
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF		4.30%4.26%4.27%3.74%2.65%2.12%2.46%3.11%3.35%0.78%0.00%0.00%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		4.45%4.55%4.85%4.05%1.92%1.19%1.94%2.77%2.36%1.94%1.65%1.43%

Просадки

Сравнение просадок BSCR и SPSB

Максимальная просадка BSCR за все время составила -17.26%, что больше максимальной просадки SPSB в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCR и SPSB.

Загрузка...

Показатели просадок

BSCRSPSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.26%

-11.75%

-5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.81%

-0.87%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.87%

-5.96%

-8.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.43%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-0.55%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

0.21%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCR и SPSB

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) составляет 0.36%, в то время как у SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) волатильность равна 0.65%. Это указывает на то, что BSCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSCRSPSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

0.65%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.62%

0.87%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48%

1.50%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.12%

1.97%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.40%

3.05%

+2.35%