Сравнение BSCR с SCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI).
BSCR и SCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г.. SCHI - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSCR и SCHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCR и SCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 0.51% | 5.77% | 4.52% | 6.41% | -9.56% | -1.72% | 9.68% | 0.88% |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | -0.01% | 9.47% | 3.32% | 8.97% | -14.06% | -1.85% | 9.74% | 1.00% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCR показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у SCHI с доходностью -0.01%.
BSCR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
SCHI
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 6.21%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 1.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCR и SCHI
BSCR берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SCHI в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSCR vs. SCHI — Ранг доходности на риск
BSCR
SCHI
Сравнение BSCR c SCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCR | SCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.14 | 1.28 | +1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.95 | 1.79 | +3.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 1.24 | +0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.68 | 2.09 | +3.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.17 | 7.33 | +21.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCR | SCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 1.28 | +1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.23 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.30 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между BSCR и SCHI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCR и SCHI
Дивидендная доходность BSCR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности SCHI в 5.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 4.30% | 4.26% | 4.27% | 3.74% | 2.65% | 2.12% | 2.46% | 3.11% | 3.35% | 0.78% |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 5.04% | 4.99% | 5.11% | 4.27% | 3.10% | 1.93% | 2.31% | 0.53% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSCR и SCHI
Максимальная просадка BSCR за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки SCHI в -20.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCR и SCHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCR | SCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -20.67% | +3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.81% | -3.01% | +2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.87% | -20.67% | +5.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -1.57% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -5.82% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 0.86% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCR и SCHI
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) составляет 0.36%, в то время как у Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) волатильность равна 2.18%. Это указывает на то, что BSCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCR | SCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 2.18% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.62% | 2.91% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48% | 4.87% | -3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.12% | 6.64% | -2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.40% | 7.46% | -2.06% |