PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCR с SCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCR с SCHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSCR (Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF) and SCHI (Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - BSCR tracks the NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index while SCHI tracks the Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y). Both are passively managed. Over the past 5 years, BSCR returned 1.41%/yr vs 1.29%/yr for SCHI. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BSCR charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for SCHI.

Доходность

Сравнение доходности BSCR и SCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCR показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у SCHI с доходностью 0.37%.

BSCR

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.66%
1 год
4.46%
3 года*
5.23%
5 лет*
1.41%
10 лет*
—

SCHI

1 день
0.18%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.46%
1 год
5.80%
3 года*
6.17%
5 лет*
1.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCR и SCHI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSCR
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF		1.27%5.77%4.52%6.41%-9.56%-1.72%9.68%0.88%
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF		0.37%9.47%3.32%8.97%-14.06%-1.85%9.74%1.00%

Correlation

The correlation between BSCR and SCHI is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2019 г.

0.86

Over the past year, the correlation between BSCR and SCHI has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BSCR и SCHI

Секторы
BSCR
SCHI

Финансовые услуги

20.9%
33.5%

Потребительский циклический сектор

12.1%
5.6%

Здравоохранение

10.4%
8.9%

Технологии

10.1%
9.8%

Промышленность

6.6%
5.1%

Потребительский защитный сектор

5.1%
3.5%

Коммуникационные услуги

4.0%
6.7%

Энергетика

3.9%
5.4%

Коммунальные услуги

3.3%
6.2%

Недвижимость

3.0%
2.7%

Сырьевые материалы

0.9%
1.1%

Финансовые услуги

BSCR
20.9%
SCHI
33.5%

Потребительский циклический сектор

BSCR
12.1%
SCHI
5.6%

Здравоохранение

BSCR
10.4%
SCHI
8.9%

Технологии

BSCR
10.1%
SCHI
9.8%

Промышленность

BSCR
6.6%
SCHI
5.1%

Потребительский защитный сектор

BSCR
5.1%
SCHI
3.5%

Коммуникационные услуги

BSCR
4.0%
SCHI
6.7%

Энергетика

BSCR
3.9%
SCHI
5.4%

Коммунальные услуги

BSCR
3.3%
SCHI
6.2%

Недвижимость

BSCR
3.0%
SCHI
2.7%

Сырьевые материалы

BSCR
0.9%
SCHI
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BSCR:
BSCR с IBDSBSCR с BUFDBSCR с BSCSBSCR с AGGBSCR с SGOVBSCR с VCSHBSCR с JPIE
Часто сравнивают с SCHI:
SCHI с SWVXXSCHI с SCYBSCHI с BNDSCHI с SCHQSCHI с SCHOSCHI с SPIBSCHI с FADMX

Доходность на риск

BSCR vs. SCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCR
Ранг доходности на риск BSCR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SCHI
Ранг доходности на риск SCHI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHI: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHI: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCR c SCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCRSCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.20
1.41

+2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.83
2.08

+5.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.10

1.25

+0.85

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.69

1.94

+8.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

46.31

6.54

+39.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCR vs. SCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCR на текущий момент составляет 4.20, что выше коэффициента Шарпа SCHI равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCR и SCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCRSCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20

1.41

+2.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.20

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.30

+0.29

Просадки

Сравнение просадок BSCR и SCHI

Максимальная просадка BSCR за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки SCHI в -20.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCR и SCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCRSCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.26%

-20.67%

+3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.42%

-3.01%

+2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.41%

-6.14%

+3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.87%

-20.67%

+5.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.19%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-5.71%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

0.89%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCR и SCHI

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) составляет 0.19%, в то время как у Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что BSCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCRSCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

1.32%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.59%

3.09%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07%

4.16%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.09%

6.66%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.35%

7.40%

-2.05%

Сравнение комиссий BSCR и SCHI

BSCR берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SCHI в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCR и SCHI

Дивидендная доходность BSCR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности SCHI в 5.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BSCR
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF		4.29%4.26%4.27%3.74%2.65%2.12%2.46%3.11%3.35%0.78%
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF		5.04%4.99%5.11%4.27%3.10%1.93%2.31%0.53%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSCR and SCHI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHI has higher volatility (1.32%) compared to BSCR (0.19%). In terms of maximum drawdown, BSCR dropped -17.26% vs SCHI's -20.67%.

On 5-year performance, BSCR leads with 1.41% vs 1.29% for SCHI. On fees, SCHI is cheaper at 0.05% per year. On volatility, BSCR has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BSCR has performed better with a 1.41% return vs 1.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHI is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for BSCR.

SCHI has the higher dividend yield at 5.04%, compared with 4.29% for BSCR.

BSCR tracks NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index, while SCHI tracks Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y). They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.10% for BSCR and 0.05% for SCHI.

BSCR currently has the higher Sharpe Ratio (4.20 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCR и SCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор