Сравнение BSCR с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
BSCR и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSCR и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCR и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 0.56% | 5.77% | 4.52% | 6.41% | -9.56% | -1.72% | 9.68% | 14.88% | -2.63% | 0.81% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.65% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 8.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCR показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.65%.
BSCR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -3.18%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- 22.97%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 19.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCR и QQQ
BSCR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSCR vs. QQQ — Ранг доходности на риск
BSCR
QQQ
Сравнение BSCR c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCR | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.18 | 1.04 | +2.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.01 | 1.62 | +3.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.23 | +0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.74 | 1.93 | +3.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.49 | 7.00 | +22.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCR | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18 | 1.04 | +2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.59 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.38 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между BSCR и QQQ составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCR и QQQ
Дивидендная доходность BSCR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 4.30% | 4.26% | 4.27% | 3.74% | 2.65% | 2.12% | 2.46% | 3.11% | 3.35% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок BSCR и QQQ
Максимальная просадка BSCR за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCR и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCR | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -82.97% | +65.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.81% | -11.96% | +11.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.87% | -35.12% | +20.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -7.75% | +7.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -32.98% | +29.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 3.48% | -3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCR и QQQ
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) составляет 0.36%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что BSCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCR | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 6.38% | -6.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.61% | 12.82% | -12.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48% | 22.69% | -21.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.12% | 22.37% | -18.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.40% | 22.24% | -16.84% |