Сравнение BSCR с MBBB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) и VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF (MBBB).
BSCR и MBBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г.. MBBB - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Moody's Analytics US BBB Corporate Bond Index. Фонд был запущен 1 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSCR и MBBB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCR и MBBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 0.56% | 5.77% | 4.52% | 6.41% | -9.56% | -1.72% | 0.81% |
MBBB VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF | -0.16% | 7.64% | 3.68% | 9.75% | -15.04% | 0.30% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCR показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у MBBB с доходностью -0.16%.
BSCR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- —
MBBB
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- 1.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCR и MBBB
BSCR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MBBB в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSCR vs. MBBB — Ранг доходности на риск
BSCR
MBBB
Сравнение BSCR c MBBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) и VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF (MBBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCR | MBBB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.18 | 0.95 | +2.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.01 | 1.33 | +3.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.18 | +0.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.74 | 1.63 | +4.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.49 | 5.24 | +24.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCR | MBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18 | 0.95 | +2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.20 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.17 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между BSCR и MBBB составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCR и MBBB
Дивидендная доходность BSCR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности MBBB в 5.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 4.30% | 4.26% | 4.27% | 3.74% | 2.65% | 2.12% | 2.46% | 3.11% | 3.35% | 0.78% |
MBBB VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF | 5.00% | 4.99% | 4.93% | 4.51% | 3.22% | 2.29% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSCR и MBBB
Максимальная просадка BSCR за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки MBBB в -21.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCR и MBBB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCR | MBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -21.73% | +4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.81% | -2.98% | +2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.87% | -21.73% | +6.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -1.55% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -7.01% | +3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 0.93% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCR и MBBB
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) составляет 0.36%, в то время как у VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF (MBBB) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что BSCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCR | MBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 2.14% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.61% | 2.87% | -2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48% | 5.01% | -3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.12% | 6.34% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.40% | 6.27% | -0.87% |