PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCR с FLRN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSCR с FLRN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN).

BSCR и FLRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г.. FLRN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BSCR и FLRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSCR и FLRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSCR
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF		0.51%5.77%4.52%6.41%-9.56%-1.72%9.68%14.88%-2.63%0.81%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		0.77%5.01%6.32%6.54%1.31%0.39%0.77%4.02%1.39%0.47%

Доходность по периодам

С начала года, BSCR показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у FLRN с доходностью 0.77%.

BSCR

1 день
0.05%
1 месяц
-0.11%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.59%
1 год
4.62%
3 года*
4.86%
5 лет*
1.55%
10 лет*
—

FLRN

1 день
-0.07%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.91%
1 год
4.50%
3 года*
5.86%
5 лет*
3.99%
10 лет*
2.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF

SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF

Часто сравнивают с BSCR:
BSCR с IBDSBSCR с BUFDBSCR с BSCSBSCR с AGGBSCR с SGOVBSCR с JPIEBSCR с VCSH
Часто сравнивают с FLRN:
FLRN с FLOTFLRN с TFLOFLRN с SGOVFLRN с PRFRXFLRN с USFRFLRN с VUBFXFLRN с BND

Сравнение комиссий BSCR и FLRN

BSCR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FLRN в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF
BSCR
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF

Доходность на риск

BSCR vs. FLRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCR
Ранг доходности на риск BSCR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCR: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FLRN
Ранг доходности на риск FLRN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRN: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRN: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRN: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRN: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCR c FLRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCRFLRNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.14

2.49

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.95

3.11

+1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.80

2.05

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.68

3.21

+2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

29.17

26.27

+2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCR vs. FLRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCR на текущий момент составляет 3.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLRN равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCR и FLRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCRFLRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

2.49

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

2.38

-2.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.49

+0.10

Корреляция

Корреляция между BSCR и FLRN составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCR и FLRN

Дивидендная доходность BSCR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности FLRN в 4.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCR
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF		4.30%4.26%4.27%3.74%2.65%2.12%2.46%3.11%3.35%0.78%0.00%0.00%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		4.65%4.89%5.67%5.68%1.95%0.39%1.22%2.76%2.39%1.64%1.06%0.63%

Просадки

Сравнение просадок BSCR и FLRN

Максимальная просадка BSCR за все время составила -17.26%, что больше максимальной просадки FLRN в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCR и FLRN.

Загрузка...

Показатели просадок

BSCRFLRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.26%

-14.64%

-2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.81%

-1.43%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.87%

-2.16%

-12.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.07%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-1.85%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

0.17%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCR и FLRN

Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) имеют волатильность 0.36% и 0.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSCRFLRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

0.36%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.62%

0.55%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48%

1.82%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.12%

1.69%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.40%

4.21%

+1.19%