PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCR с BSCQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCR с BSCQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSCR (Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF) and BSCQ (Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds from Invesco - BSCR tracks the NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index while BSCQ tracks the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BSCR returned 1.41%/yr vs 1.47%/yr for BSCQ. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BSCR и BSCQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) и Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCR показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у BSCQ с доходностью 1.55%.

BSCR

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.66%
1 год
4.46%
3 года*
5.23%
5 лет*
1.41%
10 лет*
—

BSCQ

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.92%
1 год
4.39%
3 года*
5.05%
5 лет*
1.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCR и BSCQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSCR
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF		1.27%5.77%4.52%6.41%-9.56%-1.72%9.68%14.88%-2.63%0.81%
BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF		1.55%5.02%4.86%5.71%-8.31%-1.68%9.41%13.94%-2.40%0.53%

Correlation

The correlation between BSCR and BSCQ is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2017 г.

0.81

Over the past year, the correlation between BSCR and BSCQ has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BSCR и BSCQ

Секторы
BSCR
BSCQ

Финансовые услуги

20.9%
32.7%

Потребительский циклический сектор

12.1%
6.1%

Здравоохранение

10.4%
7.4%

Технологии

10.1%
10.8%

Промышленность

6.6%
6.0%

Потребительский защитный сектор

5.1%
3.9%

Коммуникационные услуги

4.0%
1.5%

Энергетика

3.9%
3.0%

Коммунальные услуги

3.3%
3.5%

Недвижимость

3.0%
2.9%

Сырьевые материалы

0.9%
0.5%

Финансовые услуги

BSCR
20.9%
BSCQ
32.7%

Потребительский циклический сектор

BSCR
12.1%
BSCQ
6.1%

Здравоохранение

BSCR
10.4%
BSCQ
7.4%

Технологии

BSCR
10.1%
BSCQ
10.8%

Промышленность

BSCR
6.6%
BSCQ
6.0%

Потребительский защитный сектор

BSCR
5.1%
BSCQ
3.9%

Коммуникационные услуги

BSCR
4.0%
BSCQ
1.5%

Энергетика

BSCR
3.9%
BSCQ
3.0%

Коммунальные услуги

BSCR
3.3%
BSCQ
3.5%

Недвижимость

BSCR
3.0%
BSCQ
2.9%

Сырьевые материалы

BSCR
0.9%
BSCQ
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF

Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BSCR:
BSCR с IBDSBSCR с BUFDBSCR с BSCSBSCR с AGGBSCR с SGOVBSCR с VCSHBSCR с JPIE
Часто сравнивают с BSCQ:
BSCQ с BSCUBSCQ с BSCPBSCQ с BSJQBSCQ с SPBOBSCQ с TOTLBSCQ с IBDRBSCQ с DBND

Доходность на риск

BSCR vs. BSCQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCR
Ранг доходности на риск BSCR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BSCQ
Ранг доходности на риск BSCQ: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCR c BSCQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) и Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCRBSCQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.20
7.01

-2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.83
15.13

-7.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.10

3.43

-1.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.69

42.97

-32.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

46.31

178.56

-132.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCR vs. BSCQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCR на текущий момент составляет 4.20, что ниже коэффициента Шарпа BSCQ равного 7.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCR и BSCQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCRBSCQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20

7.01

-2.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.45

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.60

-0.01

Просадки

Сравнение просадок BSCR и BSCQ

Максимальная просадка BSCR за все время составила -17.26%, примерно равная максимальной просадке BSCQ в -16.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCR и BSCQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCRBSCQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.26%

-16.50%

-0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.42%

-0.10%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.41%

-1.13%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.87%

-13.02%

-1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-2.85%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

0.02%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCR и BSCQ

Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) имеет более высокую волатильность в 0.19% по сравнению с Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что BSCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCRBSCQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

0.17%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.59%

0.43%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07%

0.63%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.09%

3.30%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.35%

4.77%

+0.58%

Сравнение комиссий BSCR и BSCQ

И BSCR, и BSCQ имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCR и BSCQ

Дивидендная доходность BSCR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности BSCQ в 4.12%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF		4.12%4.14%4.05%3.53%2.54%1.91%2.42%2.96%3.32%2.92%0.51%
BSCR
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF		4.29%4.26%4.27%3.74%2.65%2.12%2.46%3.11%3.35%0.78%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSCR and BSCQ have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSCR has higher volatility (0.19%) compared to BSCQ (0.17%). In terms of maximum drawdown, BSCR dropped -17.26% vs BSCQ's -16.50%.

On 5-year performance, BSCQ leads with 1.47% vs 1.41% for BSCR. Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BSCQ has performed better with a 1.47% return vs 1.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSCR and BSCQ have the same expense ratio: 0.10% per year.

BSCR has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 4.12% for BSCQ.

BSCR tracks NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index, while BSCQ tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index.

BSCQ currently has the higher Sharpe Ratio (7.01 vs 4.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCR и BSCQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор