Сравнение BSCQ с VCSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).
BSCQ и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index. Фонд был запущен 14 сент. 2016 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSCQ и VCSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCQ и VCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 0.74% | 5.02% | 4.86% | 5.71% | -8.31% | -1.68% | 9.41% | 13.94% | -2.40% | 5.93% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0.22% | 6.77% | 4.91% | 6.20% | -5.62% | -0.63% | 5.13% | 7.02% | 0.92% | 2.17% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCQ показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у VCSH с доходностью 0.22%.
BSCQ
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- —
VCSH
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 2.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCQ и VCSH
BSCQ берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSCQ vs. VCSH — Ранг доходности на риск
BSCQ
VCSH
Сравнение BSCQ c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCQ | VCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.25 | 2.17 | +3.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.88 | 3.18 | +5.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.74 | 1.45 | +1.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.85 | 3.58 | +7.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 72.51 | 14.56 | +57.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCQ | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.25 | 2.17 | +3.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.84 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.02 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между BSCQ и VCSH составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCQ и VCSH
Дивидендная доходность BSCQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности VCSH в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 4.15% | 4.14% | 4.05% | 3.53% | 2.54% | 1.91% | 2.42% | 2.96% | 3.32% | 2.92% | 0.51% | 0.00% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.43% | 4.35% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок BSCQ и VCSH
Максимальная просадка BSCQ за все время составила -16.50%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCQ и VCSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCQ | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.50% | -12.86% | -3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.41% | -1.40% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.02% | -9.48% | -3.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.74% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -0.97% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 0.34% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCQ и VCSH
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) составляет 0.22%, в то время как у Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) волатильность равна 0.95%. Это указывает на то, что BSCQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCQ | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 0.95% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.45% | 1.29% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84% | 2.28% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.32% | 2.86% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.81% | 3.35% | +1.46% |