Сравнение BSCQ с LQDH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH).
BSCQ и LQDH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index. Фонд был запущен 14 сент. 2016 г.. LQDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BSCQ и LQDH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCQ и LQDH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 0.74% | 5.02% | 4.86% | 5.71% | -8.31% | -1.68% | 9.41% | 13.94% | -2.40% | 5.93% |
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 0.22% | 7.00% | 7.43% | 11.14% | -1.88% | 1.84% | 1.68% | 9.50% | -2.20% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCQ показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у LQDH с доходностью 0.22%.
BSCQ
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- —
LQDH
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- 7.74%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 4.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCQ и LQDH
BSCQ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии LQDH в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSCQ vs. LQDH — Ранг доходности на риск
BSCQ
LQDH
Сравнение BSCQ c LQDH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCQ | LQDH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.25 | 1.66 | +3.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.88 | 2.41 | +6.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.74 | 1.37 | +1.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.85 | 1.76 | +9.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 72.51 | 8.91 | +63.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCQ | LQDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.25 | 1.66 | +3.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 1.08 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.56 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между BSCQ и LQDH составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCQ и LQDH
Дивидендная доходность BSCQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности LQDH в 6.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 4.15% | 4.14% | 4.05% | 3.53% | 2.54% | 1.91% | 2.42% | 2.96% | 3.32% | 2.92% | 0.51% | 0.00% |
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 6.10% | 6.06% | 7.57% | 7.69% | 3.73% | 1.65% | 2.22% | 3.09% | 5.08% | 2.37% | 2.33% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок BSCQ и LQDH
Максимальная просадка BSCQ за все время составила -16.50%, что меньше максимальной просадки LQDH в -24.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCQ и LQDH.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCQ | LQDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.50% | -24.63% | +8.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.41% | -3.85% | +3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.02% | -7.08% | -5.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.73% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -1.70% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 0.76% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCQ и LQDH
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) составляет 0.22%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что BSCQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCQ | LQDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 1.54% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.45% | 2.25% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84% | 4.11% | -3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.32% | 4.43% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.81% | 6.45% | -1.64% |