PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCQ с EMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCQ с EMLP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BSCQ (Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF) and EMLP (First Trust North American Energy Infrastructure Fund) are both exchange-traded funds - BSCQ is a Corporate Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index, while EMLP is a MLPs fund actively managed by First Trust. BSCQ is passively managed, while EMLP is actively managed. Over the past 5 years, BSCQ returned 1.51%/yr vs 15.94%/yr for EMLP. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. BSCQ charges 0.10%/yr vs 0.96%/yr for EMLP.

Доходность

Сравнение доходности BSCQ и EMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCQ показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у EMLP с доходностью 16.16%.

BSCQ

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.68%
6 месяцев
1.78%
1 год
4.21%
3 года*
5.17%
5 лет*
1.51%
10 лет*
—

EMLP

1 день
1.23%
1 месяц
-1.97%
С начала года
16.16%
6 месяцев
16.10%
1 год
20.59%
3 года*
22.30%
5 лет*
15.94%
10 лет*
10.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCQ и EMLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF		1.68%5.02%4.86%5.71%-8.31%-1.68%9.41%13.94%-2.40%5.93%
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		16.16%9.67%33.39%8.05%10.39%23.20%-13.36%23.40%-8.70%1.07%

Correlation

The correlation between BSCQ and EMLP is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.15

The correlation between BSCQ and EMLP shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

Часто сравнивают с BSCQ:
BSCQ с BSCUBSCQ с BSJQBSCQ с BSCPBSCQ с SPBOBSCQ с TOTLBSCQ с IBDRBSCQ с DBND
Часто сравнивают с EMLP:
EMLP с ENFREMLP с UMIEMLP с MLPAEMLP с EINCEMLP с BNEMLP с SPYEMLP с MPLX

Доходность на риск

BSCQ vs. EMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCQ
Ранг доходности на риск BSCQ: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Мартина
EMLP
Ранг доходности на риск EMLP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLP: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLP: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLP: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCQ c EMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BSCQEMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.97
2.08

+4.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
15.43
3.00

+12.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.40

1.35

+2.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

41.36

4.19

+37.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

181.24

12.19

+169.05

BSCQ vs. EMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCQ на текущий момент составляет 6.97, что выше коэффициента Шарпа EMLP равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCQ и EMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BSCQ и EMLP

Максимальная просадка BSCQ за все время составила -16.50%, что меньше максимальной просадки EMLP в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCQ и EMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCQEMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.50%

-43.61%

+27.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-4.94%

+4.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.13%

-11.47%

+10.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.02%

-14.59%

+1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-2.33%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-5.75%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

1.69%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCQ и EMLP

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) составляет 0.12%, в то время как у First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что BSCQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCQEMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.12%

3.65%

-3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.42%

7.96%

-7.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61%

9.97%

-9.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.29%

14.49%

-11.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.75%

17.69%

-12.94%

Сравнение комиссий BSCQ и EMLP

BSCQ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EMLP в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCQ и EMLP

Дивидендная доходность BSCQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности EMLP в 2.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF		4.11%4.14%4.05%3.53%2.54%1.91%2.42%2.96%3.32%2.92%0.51%0.00%
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		2.75%3.18%3.19%3.92%3.15%3.29%4.70%3.71%4.71%3.80%3.62%4.63%

Часто задаваемые вопросы

BSCQ and EMLP have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMLP has higher volatility (3.65%) compared to BSCQ (0.12%). In terms of maximum drawdown, BSCQ dropped -16.50% vs EMLP's -43.61%.

On 5-year performance, EMLP leads with 15.94% vs 1.51% for BSCQ. On fees, BSCQ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, BSCQ has been the lower-risk option at 0.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMLP has performed better with a 15.94% return vs 1.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSCQ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.96% for EMLP.

BSCQ has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 2.75% for EMLP.

BSCQ is categorized as Corporate Bonds, while EMLP is MLPs. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.10% for BSCQ and 0.96% for EMLP.

BSCQ currently has the higher Sharpe Ratio (6.97 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCQ и EMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор