PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCQ с CSHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCQ с CSHI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSCQ (Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF) and CSHI (Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF) are both exchange-traded funds - BSCQ is a Corporate Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index, while CSHI is a Ultrashort Bond fund tracking the NONE. Both are passively managed. Over the past 3 years, BSCQ returned 5.06%/yr vs 5.45%/yr for CSHI. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. BSCQ charges 0.10%/yr vs 0.38%/yr for CSHI.

Доходность

Сравнение доходности BSCQ и CSHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCQ показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 2.26%.

BSCQ

1 день
0.08%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.92%
1 год
4.41%
3 года*
5.06%
5 лет*
1.47%
10 лет*
—

CSHI

1 день
0.02%
1 месяц
0.37%
С начала года
2.26%
6 месяцев
2.59%
1 год
5.25%
3 года*
5.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCQ и CSHI

2026 (YTD)2025202420232022
BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF		1.55%5.02%4.86%5.71%-0.80%
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		2.26%5.05%5.66%6.21%1.46%

Correlation

The correlation between BSCQ and CSHI is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

0.04

The correlation between BSCQ and CSHI shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BSCQ и CSHI

Секторы
BSCQ
CSHI

Финансовые услуги

32.7%
11.8%

Технологии

10.8%
35.6%

Здравоохранение

7.4%
8.5%

Потребительский циклический сектор

6.1%
10.1%

Промышленность

6.0%
8.3%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.9%

Коммунальные услуги

3.5%
2.3%

Энергетика

3.0%
3.5%

Недвижимость

2.9%
1.9%

Коммуникационные услуги

1.5%
11.2%

Сырьевые материалы

0.5%
1.8%

Финансовые услуги

BSCQ
32.7%
CSHI
11.8%

Технологии

BSCQ
10.8%
CSHI
35.6%

Здравоохранение

BSCQ
7.4%
CSHI
8.5%

Потребительский циклический сектор

BSCQ
6.1%
CSHI
10.1%

Промышленность

BSCQ
6.0%
CSHI
8.3%

Потребительский защитный сектор

BSCQ
3.9%
CSHI
4.9%

Коммунальные услуги

BSCQ
3.5%
CSHI
2.3%

Энергетика

BSCQ
3.0%
CSHI
3.5%

Недвижимость

BSCQ
2.9%
CSHI
1.9%

Коммуникационные услуги

BSCQ
1.5%
CSHI
11.2%

Сырьевые материалы

BSCQ
0.5%
CSHI
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF

Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF

Часто сравнивают с BSCQ:
BSCQ с BSCUBSCQ с BSCPBSCQ с BSJQBSCQ с SPBOBSCQ с TOTLBSCQ с IBDRBSCQ с DBND
Часто сравнивают с CSHI:
CSHI с SGOVCSHI с BOXXCSHI с BUCKCSHI с HIGHCSHI с BNDICSHI с THTACSHI с PULS

Доходность на риск

BSCQ vs. CSHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCQ
Ранг доходности на риск BSCQ: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CSHI
Ранг доходности на риск CSHI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCQ c CSHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCQCSHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.06
6.16

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
15.22
11.83

+3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.45

2.75

+0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

43.24

29.16

+14.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

179.65

154.18

+25.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCQ vs. CSHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCQ на текущий момент составляет 7.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSHI равному 6.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCQ и CSHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCQCSHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.06

6.16

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

4.18

-3.58

Просадки

Сравнение просадок BSCQ и CSHI

Максимальная просадка BSCQ за все время составила -16.50%, что больше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCQ и CSHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCQCSHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.50%

-1.69%

-14.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-0.18%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.13%

-1.69%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-0.03%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.03%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCQ и CSHI

Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) имеет более высокую волатильность в 0.17% по сравнению с Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что BSCQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCQCSHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.17%

0.11%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.43%

0.52%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63%

0.86%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.30%

1.32%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.77%

1.32%

+3.45%

Сравнение комиссий BSCQ и CSHI

BSCQ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CSHI в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCQ и CSHI

Дивидендная доходность BSCQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности CSHI в 4.90%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF		4.12%4.14%4.05%3.53%2.54%1.91%2.42%2.96%3.32%2.92%0.51%
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		4.90%5.11%5.72%6.15%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSCQ and CSHI have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSCQ has higher volatility (0.17%) compared to CSHI (0.11%). In terms of maximum drawdown, BSCQ dropped -16.50% vs CSHI's -1.69%.

On 3-year performance, CSHI leads with 5.45% vs 5.06% for BSCQ. On fees, BSCQ is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CSHI has performed better with a 5.45% return vs 5.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSCQ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.38% for CSHI.

CSHI has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 4.12% for BSCQ.

BSCQ is categorized as Corporate Bonds, while CSHI is Ultrashort Bond. BSCQ tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index, while CSHI tracks NONE. They also come from different issuers: Invesco and Neos. Their fees differ too: 0.10% for BSCQ and 0.38% for CSHI.

BSCQ currently has the higher Sharpe Ratio (7.06 vs 6.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCQ и CSHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор