PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCQ с BSCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCQ с BSCR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSCQ (Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF) and BSCR (Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds from Invesco - BSCQ tracks the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index while BSCR tracks the NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BSCQ returned 1.47%/yr vs 1.41%/yr for BSCR. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BSCQ и BSCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCQ показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у BSCR с доходностью 1.27%.

BSCQ

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.92%
1 год
4.39%
3 года*
5.05%
5 лет*
1.47%
10 лет*
—

BSCR

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.66%
1 год
4.46%
3 года*
5.23%
5 лет*
1.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCQ и BSCR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF		1.55%5.02%4.86%5.71%-8.31%-1.68%9.41%13.94%-2.40%0.53%
BSCR
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF		1.27%5.77%4.52%6.41%-9.56%-1.72%9.68%14.88%-2.63%0.81%

Correlation

The correlation between BSCQ and BSCR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2017 г.

0.81

Over the past year, the correlation between BSCQ and BSCR has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BSCQ и BSCR

Секторы
BSCQ
BSCR

Финансовые услуги

32.7%
20.9%

Технологии

10.8%
10.1%

Здравоохранение

7.4%
10.4%

Потребительский циклический сектор

6.1%
12.1%

Промышленность

6.0%
6.6%

Потребительский защитный сектор

3.9%
5.1%

Коммунальные услуги

3.5%
3.3%

Энергетика

3.0%
3.9%

Недвижимость

2.9%
3.0%

Коммуникационные услуги

1.5%
4.0%

Сырьевые материалы

0.5%
0.9%

Финансовые услуги

BSCQ
32.7%
BSCR
20.9%

Технологии

BSCQ
10.8%
BSCR
10.1%

Здравоохранение

BSCQ
7.4%
BSCR
10.4%

Потребительский циклический сектор

BSCQ
6.1%
BSCR
12.1%

Промышленность

BSCQ
6.0%
BSCR
6.6%

Потребительский защитный сектор

BSCQ
3.9%
BSCR
5.1%

Коммунальные услуги

BSCQ
3.5%
BSCR
3.3%

Энергетика

BSCQ
3.0%
BSCR
3.9%

Недвижимость

BSCQ
2.9%
BSCR
3.0%

Коммуникационные услуги

BSCQ
1.5%
BSCR
4.0%

Сырьевые материалы

BSCQ
0.5%
BSCR
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF

Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BSCQ:
BSCQ с BSCUBSCQ с BSCPBSCQ с BSJQBSCQ с SPBOBSCQ с TOTLBSCQ с IBDRBSCQ с DBND
Часто сравнивают с BSCR:
BSCR с IBDSBSCR с BUFDBSCR с BSCSBSCR с AGGBSCR с SGOVBSCR с VCSHBSCR с JPIE

Доходность на риск

BSCQ vs. BSCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCQ
Ранг доходности на риск BSCQ: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BSCR
Ранг доходности на риск BSCR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCQ c BSCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCQBSCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.01
4.20

+2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
15.13
7.83

+7.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.43

2.10

+1.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

42.97

10.69

+32.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

178.56

46.31

+132.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCQ vs. BSCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCQ на текущий момент составляет 7.01, что выше коэффициента Шарпа BSCR равного 4.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCQ и BSCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCQBSCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.01

4.20

+2.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.35

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.59

+0.01

Просадки

Сравнение просадок BSCQ и BSCR

Максимальная просадка BSCQ за все время составила -16.50%, примерно равная максимальной просадке BSCR в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCQ и BSCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCQBSCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.50%

-17.26%

+0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-0.42%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.13%

-2.41%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.02%

-14.87%

+1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-3.34%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.10%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCQ и BSCR

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) составляет 0.17%, в то время как у Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) волатильность равна 0.19%. Это указывает на то, что BSCQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCQBSCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.17%

0.19%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.43%

0.59%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63%

1.07%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.30%

4.09%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.77%

5.35%

-0.58%

Сравнение комиссий BSCQ и BSCR

И BSCQ, и BSCR имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCQ и BSCR

Дивидендная доходность BSCQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности BSCR в 4.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF		4.12%4.14%4.05%3.53%2.54%1.91%2.42%2.96%3.32%2.92%0.51%
BSCR
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF		4.29%4.26%4.27%3.74%2.65%2.12%2.46%3.11%3.35%0.78%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSCQ and BSCR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSCR has higher volatility (0.19%) compared to BSCQ (0.17%). In terms of maximum drawdown, BSCQ dropped -16.50% vs BSCR's -17.26%.

On 5-year performance, BSCQ leads with 1.47% vs 1.41% for BSCR. Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BSCQ has performed better with a 1.47% return vs 1.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSCQ and BSCR have the same expense ratio: 0.10% per year.

BSCR has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 4.12% for BSCQ.

BSCQ tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index, while BSCR tracks NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index.

BSCQ currently has the higher Sharpe Ratio (7.01 vs 4.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCQ и BSCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор