PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCP с VCLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCP с VCLT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BSCP (Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF) and VCLT (Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - BSCP tracks the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2025 Index while VCLT tracks the Bloomberg U.S. 10+ Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSCP charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for VCLT.

Доходность

Сравнение доходности BSCP и VCLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BSCP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VCLT

1 день
0.70%
1 месяц
2.25%
С начала года
2.21%
6 месяцев
1.47%
1 год
6.46%
3 года*
4.40%
5 лет*
-1.96%
10 лет*
2.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCP и VCLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSCP
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF		0.00%4.19%5.06%5.11%-5.99%-1.37%8.10%12.76%-1.90%5.75%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		2.21%7.18%-1.90%11.17%-25.50%-1.73%13.27%23.89%-7.04%11.70%

Correlation

The correlation between BSCP and VCLT is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2015 г.

0.58

The correlation between BSCP and VCLT shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.59 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BSCP:
BSCP с BSCQBSCP с SPSBBSCP с SGOVBSCP с AGGBSCP с BSCZBSCP с IEIBSCP с PULS
Часто сравнивают с VCLT:
VCLT с VCITVCLT с VGLTVCLT с LQDVCLT с IGLBVCLT с SPLBVCLT с SPYVCLT с HYG

Доходность на риск

BSCP vs. VCLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VCLT
Ранг доходности на риск VCLT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLT: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCP c VCLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BSCPVCLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.83

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.22

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.15

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.24

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

2.99

—

BSCP vs. VCLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BSCP и VCLT

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCPVCLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-34.31%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.25%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-13.32%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-8.18%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.17%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BSCP и VCLT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCPVCLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.98%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.86%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

7.86%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

12.76%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

12.85%

—

Сравнение комиссий BSCP и VCLT

BSCP берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCP и VCLT

Дивидендная доходность BSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности VCLT в 5.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCP
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF		1.92%3.99%3.96%3.39%2.24%1.93%2.42%3.12%3.26%2.93%2.94%0.75%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		5.48%5.51%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%

Часто задаваемые вопросы

BSCP and VCLT have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VCLT is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VCLT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for BSCP.

VCLT has the higher dividend yield at 5.48%, compared with 1.92% for BSCP.

BSCP tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2025 Index, while VCLT tracks Bloomberg U.S. 10+ Year Corporate Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for BSCP and 0.03% for VCLT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCP и VCLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор