Сравнение BSCP с SUSB
BSCP (Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF) and SUSB (iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - BSCP tracks the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2025 Index while SUSB tracks the Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 1-5 Year ESG Focus Index. Both are passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSCP charges 0.10%/yr vs 0.12%/yr for SUSB.
Доходность
Сравнение доходности BSCP и SUSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BSCP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SUSB
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSCP и SUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCP Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF | 0.00% | 4.19% | 5.06% | 5.11% | -5.99% | -1.37% | 8.10% | 12.76% | -1.90% | 1.55% |
SUSB iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | 0.79% | 6.81% | 4.83% | 5.98% | -5.72% | -0.76% | 4.96% | 7.02% | 0.54% | 0.28% |
Correlation
The correlation between BSCP and SUSB is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2017 г. | 0.59 |
The correlation between BSCP and SUSB shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSCP vs. SUSB — Ранг доходности на риск
BSCP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SUSB
Сравнение BSCP c SUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP) и iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSCP | SUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSCP и SUSB
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSCP | SUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -13.25% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.13% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -1.57% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCP и SUSB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSCP | SUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.96% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 2.97% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 3.71% | — |
Сравнение комиссий BSCP и SUSB
BSCP берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SUSB в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCP и SUSB
Дивидендная доходность BSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности SUSB в 4.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCP Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF | 1.92% | 3.99% | 3.96% | 3.39% | 2.24% | 1.93% | 2.42% | 3.12% | 3.26% | 2.93% | 2.94% | 0.75% |
SUSB iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | 4.49% | 4.40% | 3.81% | 2.81% | 1.74% | 1.30% | 1.91% | 2.83% | 2.61% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSCP and SUSB have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSCP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSCP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for SUSB.
SUSB has the higher dividend yield at 4.49%, compared with 1.92% for BSCP.
BSCP tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2025 Index, while SUSB tracks Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 1-5 Year ESG Focus Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.10% for BSCP and 0.12% for SUSB.
Подберите оптимальное распределение для BSCP и SUSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор