Сравнение BSCP с IGHG
BSCP (Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF) and IGHG (ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged) are both Corporate Bonds funds - BSCP tracks the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2025 Index while IGHG tracks the Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. Both are passively managed. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. BSCP charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for IGHG.
Доходность
Сравнение доходности BSCP и IGHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BSCP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGHG
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 5.53%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение доходности по годам BSCP и IGHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCP Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF | 0.00% | 4.19% | 5.06% | 5.11% | -5.99% | -1.37% | 8.10% | 12.76% | -1.90% | 5.75% |
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 1.89% | 5.65% | 9.20% | 11.58% | -0.90% | 0.88% | 0.61% | 12.73% | -3.96% | 4.49% |
Correlation
The correlation between BSCP and IGHG is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2015 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSCP vs. IGHG — Ранг доходности на риск
BSCP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IGHG
Сравнение BSCP c IGHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSCP | IGHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSCP и IGHG
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSCP | IGHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -25.16% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.43% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.29% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCP и IGHG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSCP | IGHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.41% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 5.02% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 7.45% | — |
Сравнение комиссий BSCP и IGHG
BSCP берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IGHG в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCP и IGHG
Дивидендная доходность BSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности IGHG в 5.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCP Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF | 1.92% | 3.99% | 3.96% | 3.39% | 2.24% | 1.93% | 2.42% | 3.12% | 3.26% | 2.93% | 2.94% | 0.75% |
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 5.13% | 5.14% | 5.06% | 4.99% | 3.55% | 2.50% | 2.79% | 3.48% | 4.13% | 3.36% | 3.37% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
BSCP and IGHG have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSCP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSCP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for IGHG.
IGHG has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 1.92% for BSCP.
BSCP tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2025 Index, while IGHG tracks Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.10% for BSCP and 0.30% for IGHG.
Подберите оптимальное распределение для BSCP и IGHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор