PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCP с FLDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCP с FLDR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BSCP (Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF) and FLDR (Fidelity Low Duration Bond Factor ETF) are both exchange-traded funds - BSCP is a Corporate Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2025 Index, while FLDR is a Short-Term Bond fund tracking the Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. Both are passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. BSCP charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for FLDR.

Доходность

Сравнение доходности BSCP и FLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BSCP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLDR

1 день
0.02%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.72%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.58%
3 года*
5.34%
5 лет*
3.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCP и FLDR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BSCP
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF		0.00%4.19%5.06%5.11%-5.99%-1.37%8.10%12.76%2.03%
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF		1.72%5.41%5.71%6.32%-0.33%-0.18%2.01%4.52%0.84%

Correlation

The correlation between BSCP and FLDR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2018 г.

0.34

The correlation between BSCP and FLDR shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF

Fidelity Low Duration Bond Factor ETF

Часто сравнивают с BSCP:
BSCP с BSCQBSCP с SPSBBSCP с SGOVBSCP с AGGBSCP с BSCZBSCP с IEIBSCP с PULS
Часто сравнивают с FLDR:
FLDR с VCSHFLDR с ICSHFLDR с FCNVXFLDR с VTIPFLDR с FLDBFLDR с IGSBFLDR с BSV

Доходность на риск

BSCP vs. FLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FLDR
Ранг доходности на риск FLDR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDR: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCP c FLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BSCPFLDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

5.69

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

9.57

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

2.63

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

9.83

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

67.02

—

BSCP vs. FLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BSCP и FLDR

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCPFLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-12.23%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.47%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-0.35%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.07%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BSCP и FLDR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCPFLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.19%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.60%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.81%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

1.21%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

5.25%

—

Сравнение комиссий BSCP и FLDR

BSCP берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FLDR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCP и FLDR

Дивидендная доходность BSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности FLDR в 4.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCP
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF		1.92%3.99%3.96%3.39%2.24%1.93%2.42%3.12%3.26%2.93%2.94%0.75%
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF		4.41%4.66%5.50%5.28%2.09%0.51%1.22%2.69%1.38%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSCP and FLDR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BSCP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BSCP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for FLDR.

FLDR has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 1.92% for BSCP.

BSCP is categorized as Corporate Bonds, while FLDR is Short-Term Bond. BSCP tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2025 Index, while FLDR tracks Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.10% for BSCP and 0.15% for FLDR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCP и FLDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор