Сравнение BSCP с CEMB
BSCP (Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF) and CEMB (iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - BSCP tracks the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2025 Index while CEMB tracks the JP Morgan CEMBI Broad Diversified. Both are passively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. BSCP charges 0.10%/yr vs 0.50%/yr for CEMB.
Доходность
Сравнение доходности BSCP и CEMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BSCP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEMB
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 6.32%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 3.64%
Сравнение доходности по годам BSCP и CEMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCP Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF | 0.00% | 4.19% | 5.06% | 5.11% | -5.99% | -1.37% | 8.10% | 12.76% | -1.90% | 5.75% |
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 1.73% | 8.86% | 5.81% | 8.37% | -12.58% | -0.59% | 6.77% | 13.90% | -2.57% | 7.11% |
Correlation
The correlation between BSCP and CEMB is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2015 г. | 0.37 |
The correlation between BSCP and CEMB shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSCP vs. CEMB — Ранг доходности на риск
BSCP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CEMB
Сравнение BSCP c CEMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSCP | CEMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSCP и CEMB
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSCP | CEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -20.84% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.12% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.64% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCP и CEMB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSCP | CEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.14% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 5.63% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 6.29% | — |
Сравнение комиссий BSCP и CEMB
BSCP берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CEMB в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCP и CEMB
Дивидендная доходность BSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности CEMB в 5.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCP Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF | 1.92% | 3.99% | 3.96% | 3.39% | 2.24% | 1.93% | 2.42% | 3.12% | 3.26% | 2.93% | 2.94% | 0.75% |
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 5.12% | 5.14% | 5.11% | 4.77% | 4.29% | 3.51% | 3.86% | 4.19% | 4.66% | 4.06% | 4.26% | 4.76% |
Часто задаваемые вопросы
BSCP and CEMB have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSCP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSCP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for CEMB.
CEMB has the higher dividend yield at 5.12%, compared with 1.92% for BSCP.
BSCP tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2025 Index, while CEMB tracks JP Morgan CEMBI Broad Diversified. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.10% for BSCP and 0.50% for CEMB.
Подберите оптимальное распределение для BSCP и CEMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор