PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCP с CEMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCP с CEMB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSCP (Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF) and CEMB (iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - BSCP tracks the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2025 Index while CEMB tracks the JP Morgan CEMBI Broad Diversified. Both are passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. BSCP charges 0.10%/yr vs 0.50%/yr for CEMB.

Доходность

Сравнение доходности BSCP и CEMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BSCP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CEMB

1 день
-0.20%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.83%
1 год
7.31%
3 года*
7.31%
5 лет*
1.97%
10 лет*
3.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCP и CEMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSCP
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF		0.00%4.19%5.06%5.11%-5.99%-1.37%8.10%12.76%-1.90%5.75%
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF		1.49%8.86%5.81%8.37%-12.58%-0.59%6.77%13.90%-2.57%7.11%

Correlation

The correlation between BSCP and CEMB is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.37

The correlation between BSCP and CEMB shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BSCP и CEMB

Секторы
BSCP
CEMB

Финансовые услуги

96.4%

-

Потребительский циклический сектор

0.9%

-

Коммунальные услуги

0.8%

-

Здравоохранение

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

100.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Финансовые услуги

BSCP
96.4%
CEMB

-

Потребительский циклический сектор

BSCP
0.9%
CEMB

-

Коммунальные услуги

BSCP
0.8%
CEMB

-

Здравоохранение

BSCP
0.6%
CEMB

-

Сырьевые материалы

BSCP

-

CEMB

-

Коммуникационные услуги

BSCP

-

CEMB

-

Потребительский защитный сектор

BSCP

-

CEMB

-

Энергетика

BSCP

-

CEMB

-

Промышленность

BSCP

-

CEMB
100.0%

Недвижимость

BSCP

-

CEMB

-

Технологии

BSCP

-

CEMB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF

iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BSCP:
BSCP с BSCQBSCP с SPSBBSCP с SGOVBSCP с AGGBSCP с IEIBSCP с BSCZBSCP с PULS
Часто сравнивают с CEMB:
CEMB с EMBE.LCEMB с HYEMCEMB с IAGGCEMB с AGGG.LCEMB с ERNS.LCEMB с VUCP.DECEMB с VEMT.L

Доходность на риск

BSCP vs. CEMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCP
CEMB
Ранг доходности на риск CEMB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMB: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMB: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCP c CEMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BSCP vs. CEMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCPCEMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.40

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.49

—

Просадки

Сравнение просадок BSCP и CEMB

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCPCEMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-20.84%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.88%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.24%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.66%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.66%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BSCP и CEMB

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCPCEMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.08%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.43%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.06%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

5.63%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

6.30%

—

Сравнение комиссий BSCP и CEMB

BSCP берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CEMB в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCP и CEMB

Дивидендная доходность BSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности CEMB в 5.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCP
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF		2.27%3.99%3.96%3.39%2.24%1.93%2.42%3.12%3.26%2.93%2.94%0.75%
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF		5.13%5.14%5.11%4.77%4.29%3.51%3.86%4.19%4.66%4.06%4.26%4.76%

Часто задаваемые вопросы

BSCP and CEMB have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BSCP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BSCP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for CEMB.

CEMB has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 2.27% for BSCP.

BSCP tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2025 Index, while CEMB tracks JP Morgan CEMBI Broad Diversified. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.10% for BSCP and 0.50% for CEMB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCP и CEMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор