PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCMX с VSSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSCMX с VSSVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX).

BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г.. VSSVX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности BSCMX и VSSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSCMX и VSSVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		8.18%23.51%24.77%22.75%-7.89%27.61%20.38%12.82%-12.23%
VSSVX
VALIC Company I Small Cap Special Values Fund		-0.22%-12.52%6.53%18.97%-13.61%29.58%1.79%28.53%-21.66%

Доходность по периодам

С начала года, BSCMX показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у VSSVX с доходностью -0.22%.

BSCMX

1 день
1.69%
1 месяц
-7.43%
С начала года
8.18%
6 месяцев
13.76%
1 год
42.61%
3 года*
23.39%
5 лет*
15.29%
10 лет*
—

VSSVX

1 день
1.73%
1 месяц
-7.24%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
1.16%
1 год
2.97%
3 года*
2.43%
5 лет*
0.36%
10 лет*
5.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes Small Cap Value Fund

VALIC Company I Small Cap Special Values Fund

Часто сравнивают с BSCMX:
BSCMX с DEVLXBSCMX с PNSAXBSCMX с SMLVBSCMX с SPYBSCMX с FGRIXBSCMX с WFGGXBSCMX с QSMLX
Часто сравнивают с VSSVX:
VSSVX с AVUVVSSVX с VCNIXVSSVX с VCIEXVSSVX с VGLSXVSSVX с VCSTXVSSVX с VCULXVSSVX с HWSIX

Сравнение комиссий BSCMX и VSSVX

BSCMX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VSSVX в 0.87%.

BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund
VSSVX
VALIC Company I Small Cap Special Values Fund

Доходность на риск

BSCMX vs. VSSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCMX
Ранг доходности на риск BSCMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VSSVX
Ранг доходности на риск VSSVX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSSVX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSSVX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSSVX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSSVX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSSVX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCMX c VSSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCMXVSSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

0.15

+1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

0.38

+2.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.05

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.06

0.25

+2.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.65

0.67

+11.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCMX vs. VSSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCMX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа VSSVX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCMX и VSSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCMXVSSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

0.15

+1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.02

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.16

+0.51

Корреляция

Корреляция между BSCMX и VSSVX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCMX и VSSVX

Дивидендная доходность BSCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности VSSVX в 10.07%

TTM202520242023202220212020201920182017
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		4.20%4.54%2.31%3.50%2.93%4.38%1.76%1.11%9.02%0.00%
VSSVX
VALIC Company I Small Cap Special Values Fund		10.07%0.00%4.41%13.57%7.01%2.83%9.91%13.88%1.57%7.00%

Просадки

Сравнение просадок BSCMX и VSSVX

Максимальная просадка BSCMX за все время составила -38.12%, что меньше максимальной просадки VSSVX в -68.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCMX и VSSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSCMXVSSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.12%

-68.85%

+30.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.85%

-13.77%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.34%

-32.14%

+9.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.43%

-19.87%

+12.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-15.85%

+9.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

5.12%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCMX и VSSVX

Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) имеют волатильность 5.72% и 6.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSCMXVSSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

6.02%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

12.29%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.03%

21.79%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.85%

20.26%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.69%

21.69%

-1.00%