Сравнение BSCMX с VSIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX).
BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г.. VSIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BSCMX и VSIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCMX и VSIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCMX Brandes Small Cap Value Fund | 8.18% | 23.51% | 24.77% | 22.75% | -7.89% | 27.61% | 20.38% | 12.82% | -12.23% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 3.10% | 9.09% | 11.34% | 17.06% | -9.31% | 28.10% | 5.80% | 22.76% | -13.71% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCMX показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у VSIAX с доходностью 3.10%.
BSCMX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 13.76%
- 1 год
- 42.61%
- 3 года*
- 23.39%
- 5 лет*
- 15.29%
- 10 лет*
- —
VSIAX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCMX и VSIAX
BSCMX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VSIAX в 0.07%.
Доходность на риск
BSCMX vs. VSIAX — Ранг доходности на риск
BSCMX
VSIAX
Сравнение BSCMX c VSIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCMX | VSIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 0.92 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 1.41 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.19 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 1.37 | +1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.65 | 5.62 | +7.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCMX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 0.92 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.38 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.56 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между BSCMX и VSIAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCMX и VSIAX
Дивидендная доходность BSCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности VSIAX в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCMX Brandes Small Cap Value Fund | 4.20% | 4.54% | 2.31% | 3.50% | 2.93% | 4.38% | 1.76% | 1.11% | 9.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.10% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок BSCMX и VSIAX
Максимальная просадка BSCMX за все время составила -38.12%, что меньше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCMX и VSIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCMX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.12% | -45.39% | +7.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.85% | -14.16% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.34% | -24.09% | +1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.43% | -6.15% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -5.54% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 3.44% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCMX и VSIAX
Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) имеют волатильность 5.72% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCMX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 5.52% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 11.25% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.03% | 20.69% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 19.86% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 22.45% | -1.76% |