Сравнение BSCMX с PCFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX).
BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г.. PCFAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BSCMX и PCFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCMX и PCFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCMX Brandes Small Cap Value Fund | 8.18% | 23.51% | 24.77% | 22.75% | -7.89% | 27.61% | 20.38% | 12.82% | -12.23% |
PCFAX PIMCO RAE PLUS Small Fund | 0.11% | 6.44% | 20.44% | 17.64% | -12.75% | -38.68% | 9.25% | 21.17% | -13.74% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCMX показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у PCFAX с доходностью 0.11%.
BSCMX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 13.76%
- 1 год
- 42.61%
- 3 года*
- 23.39%
- 5 лет*
- 15.29%
- 10 лет*
- —
PCFAX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 2.70%
- 1 год
- 15.96%
- 3 года*
- 15.24%
- 5 лет*
- -8.90%
- 10 лет*
- 3.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCMX и PCFAX
BSCMX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии PCFAX в 1.21%.
Доходность на риск
BSCMX vs. PCFAX — Ранг доходности на риск
BSCMX
PCFAX
Сравнение BSCMX c PCFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCMX | PCFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 0.74 | +1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 1.18 | +1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.16 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 0.97 | +2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.65 | 3.83 | +8.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCMX | PCFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 0.74 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | -0.26 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.08 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между BSCMX и PCFAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCMX и PCFAX
Дивидендная доходность BSCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности PCFAX в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCMX Brandes Small Cap Value Fund | 4.20% | 4.54% | 2.31% | 3.50% | 2.93% | 4.38% | 1.76% | 1.11% | 9.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PCFAX PIMCO RAE PLUS Small Fund | 2.97% | 2.26% | 6.30% | 1.99% | 13.66% | 100.48% | 18.04% | 2.29% | 12.48% | 8.98% | 0.00% | 26.20% |
Просадки
Сравнение просадок BSCMX и PCFAX
Максимальная просадка BSCMX за все время составила -38.12%, что меньше максимальной просадки PCFAX в -68.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCMX и PCFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCMX | PCFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.12% | -68.63% | +30.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.85% | -15.66% | +1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.34% | -68.63% | +46.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.43% | -46.72% | +39.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -25.61% | +19.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 3.94% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCMX и PCFAX
Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) имеют волатильность 5.72% и 6.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCMX | PCFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 6.02% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 12.80% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.03% | 22.86% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 34.02% | -16.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 30.35% | -9.66% |