PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCMX с HWSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSCMX с HWSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX).

BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г.. HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности BSCMX и HWSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSCMX и HWSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		8.18%23.51%24.77%22.75%-7.89%27.61%20.38%12.82%-12.23%
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund		9.06%1.60%5.00%18.85%2.97%35.54%-0.31%20.54%-16.51%

Доходность по периодам

С начала года, BSCMX показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у HWSIX с доходностью 9.06%.

BSCMX

1 день
1.69%
1 месяц
-7.43%
С начала года
8.18%
6 месяцев
13.76%
1 год
42.61%
3 года*
23.39%
5 лет*
15.29%
10 лет*
—

HWSIX

1 день
1.75%
1 месяц
0.97%
С начала года
9.06%
6 месяцев
7.50%
1 год
18.87%
3 года*
10.40%
5 лет*
9.25%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes Small Cap Value Fund

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с BSCMX:
BSCMX с DEVLXBSCMX с PNSAXBSCMX с SMLVBSCMX с SPYBSCMX с FGRIXBSCMX с WFGGXBSCMX с QSMLX
Часто сравнивают с HWSIX:
HWSIX с AVALXHWSIX с AVUVHWSIX с IWMHWSIX с HWLIXHWSIX с HWTIXHWSIX с HWMIXHWSIX с HWAIX

Сравнение комиссий BSCMX и HWSIX

BSCMX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии HWSIX в 1.06%.

HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund

Доходность на риск

BSCMX vs. HWSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCMX
Ранг доходности на риск BSCMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
HWSIX
Ранг доходности на риск HWSIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWSIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCMX c HWSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCMXHWSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

0.79

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

1.24

+1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.18

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.06

1.18

+1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.65

4.41

+8.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCMX vs. HWSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCMX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа HWSIX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCMX и HWSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCMXHWSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

0.79

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.43

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.45

+0.22

Корреляция

Корреляция между BSCMX и HWSIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCMX и HWSIX

Дивидендная доходность BSCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности HWSIX в 0.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		4.20%4.54%2.31%3.50%2.93%4.38%1.76%1.11%9.02%0.00%0.00%0.00%
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund		0.92%1.01%8.35%1.90%13.44%0.36%0.80%4.89%9.84%5.07%0.41%11.78%

Просадки

Сравнение просадок BSCMX и HWSIX

Максимальная просадка BSCMX за все время составила -38.12%, что меньше максимальной просадки HWSIX в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCMX и HWSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSCMXHWSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.12%

-72.00%

+33.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.85%

-16.44%

+2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.34%

-26.92%

+4.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.43%

-1.06%

-6.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-12.12%

+6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

4.42%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCMX и HWSIX

Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что BSCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSCMXHWSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

4.45%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

12.99%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.03%

23.98%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.85%

21.71%

-3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.69%

24.67%

-3.98%