PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCMX с HRTVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSCMX с HRTVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и Heartland Value Fund (HRTVX).

BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г.. HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности BSCMX и HRTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSCMX и HRTVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		8.18%23.51%24.77%22.75%-7.89%27.61%20.38%12.82%-12.23%
HRTVX
Heartland Value Fund		7.35%15.94%15.76%17.15%-10.04%21.86%13.12%17.93%-13.30%

Доходность по периодам

С начала года, BSCMX показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у HRTVX с доходностью 7.35%.

BSCMX

1 день
1.69%
1 месяц
-7.43%
С начала года
8.18%
6 месяцев
13.76%
1 год
42.61%
3 года*
23.39%
5 лет*
15.29%
10 лет*
—

HRTVX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.76%
С начала года
7.35%
6 месяцев
9.98%
1 год
31.24%
3 года*
17.99%
5 лет*
10.07%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes Small Cap Value Fund

Heartland Value Fund

Часто сравнивают с BSCMX:
BSCMX с DEVLXBSCMX с PNSAXBSCMX с SMLVBSCMX с SPYBSCMX с FGRIXBSCMX с WFGGXBSCMX с QSMLX
Часто сравнивают с HRTVX:
HRTVX с FZIPXHRTVX с VBRHRTVX с VRTTXHRTVX с USVMHRTVX с IWMHRTVX с XMVMHRTVX с PCFIX

Сравнение комиссий BSCMX и HRTVX

BSCMX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии HRTVX в 1.04%.

HRTVX
Heartland Value Fund
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund

Доходность на риск

BSCMX vs. HRTVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCMX
Ранг доходности на риск BSCMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
HRTVX
Ранг доходности на риск HRTVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCMX c HRTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCMXHRTVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.55

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

2.21

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.06

2.37

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.65

9.02

+3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCMX vs. HRTVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCMX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HRTVX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCMX и HRTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCMXHRTVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.55

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.52

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.58

+0.09

Корреляция

Корреляция между BSCMX и HRTVX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCMX и HRTVX

Дивидендная доходность BSCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности HRTVX в 8.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		4.20%4.54%2.31%3.50%2.93%4.38%1.76%1.11%9.02%0.00%0.00%0.00%
HRTVX
Heartland Value Fund		8.65%9.29%8.91%5.65%3.01%13.50%0.76%3.12%7.26%6.43%3.56%8.25%

Просадки

Сравнение просадок BSCMX и HRTVX

Максимальная просадка BSCMX за все время составила -38.12%, что меньше максимальной просадки HRTVX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCMX и HRTVX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSCMXHRTVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.12%

-61.68%

+23.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.85%

-13.48%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.34%

-23.17%

+0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.43%

-5.91%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-9.07%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.54%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCMX и HRTVX

Текущая волатильность для Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) составляет 5.72%, в то время как у Heartland Value Fund (HRTVX) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что BSCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSCMXHRTVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

6.14%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

12.63%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.03%

20.61%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.85%

19.53%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.69%

21.02%

-0.33%