Сравнение BSCMX с BGVIX
BSCMX (Brandes Small Cap Value Fund) and BGVIX (Brandes Global Equity Fund) are both mutual funds - BSCMX is a Small Cap Value Equities fund managed by Brandes, while BGVIX is a Global Equities fund managed by Brandes. Over the past 5 years, BSCMX returned 17.69%/yr vs 13.57%/yr for BGVIX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSCMX charges 0.91%/yr vs 1.00%/yr for BGVIX.
Доходность
Сравнение доходности BSCMX и BGVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSCMX показывает доходность 22.62%, что значительно выше, чем у BGVIX с доходностью 4.73%.
BSCMX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 2.86%
- 6 месяцев
- 12.05%
- С начала года
- 22.62%
- 1 год
- 41.57%
- 3 года*
- 26.79%
- 5 лет*
- 17.69%
- 10 лет*
- —
BGVIX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.32%
- С начала года
- 4.73%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 13.57%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение доходности по годам BSCMX и BGVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCMX Brandes Small Cap Value Fund | 22.62% | 23.51% | 24.77% | 22.75% | -7.89% | 27.61% | 20.38% | 12.82% | -12.23% |
BGVIX Brandes Global Equity Fund | 4.73% | 33.72% | 12.53% | 21.71% | -5.97% | 21.20% | 1.97% | 17.38% | -12.48% |
Correlation
The correlation between BSCMX and BGVIX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2018 г. | 0.77 |
The correlation between BSCMX and BGVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSCMX vs. BGVIX — Ранг доходности на риск
BSCMX
BGVIX
Сравнение BSCMX c BGVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и Brandes Global Equity Fund (BGVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSCMX | BGVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.31 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.50 | 2.27 | +2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.43 | 7.49 | +7.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSCMX и BGVIX
Максимальная просадка BSCMX за все время составила -38.12%, что меньше максимальной просадки BGVIX в -41.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCMX и BGVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSCMX | BGVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.12% | -41.16% | +3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -9.03% | -0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.34% | -14.22% | -8.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.34% | -25.37% | +3.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -1.74% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.96% | -6.30% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.73% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCMX и BGVIX
Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Brandes Global Equity Fund (BGVIX) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что BSCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSCMX | BGVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 3.08% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.78% | 9.31% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 12.11% | +5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.93% | 15.12% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.53% | 17.17% | +3.36% |
Сравнение комиссий BSCMX и BGVIX
BSCMX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии BGVIX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCMX и BGVIX
Дивидендная доходность BSCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности BGVIX в 11.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGVIX Brandes Global Equity Fund | 11.85% | 12.41% | 9.13% | 4.80% | 3.31% | 6.00% | 2.98% | 2.46% | 6.99% | 4.02% | 2.07% | 8.51% |
BSCMX Brandes Small Cap Value Fund | 3.79% | 4.54% | 2.31% | 3.50% | 2.93% | 4.38% | 1.76% | 1.11% | 9.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSCMX and BGVIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSCMX has higher volatility (3.79%) compared to BGVIX (3.08%). In terms of maximum drawdown, BSCMX dropped -38.12% vs BGVIX's -41.16%.
BSCMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSCMX и BGVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор