Сравнение BGVIX с BISAX
BGVIX (Brandes Global Equity Fund) and BISAX (Brandes International Small Cap Equity Fund) are both mutual funds - BGVIX is a Global Equities fund managed by Brandes, while BISAX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Brandes. Over the past 10 years, BGVIX returned 11.80%/yr vs 11.64%/yr for BISAX. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BGVIX charges 1.00%/yr vs 1.36%/yr for BISAX.
Доходность
Сравнение доходности BGVIX и BISAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BGVIX показывает доходность 9.09%, а BISAX немного ниже – 8.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BGVIX имеют среднегодовую доходность 11.80%, а акции BISAX немного отстают с 11.64%.
BGVIX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 4.37%
- 6 месяцев
- 4.43%
- С начала года
- 9.09%
- 1 год
- 25.51%
- 3 года*
- 21.02%
- 5 лет*
- 14.01%
- 10 лет*
- 11.80%
- Всё время*
- 9.35%
BISAX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 7.24%
- 6 месяцев
- 3.17%
- С начала года
- 8.80%
- 1 год
- 14.23%
- 3 года*
- 28.61%
- 5 лет*
- 19.07%
- 10 лет*
- 11.64%
- Всё время*
- 11.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам BGVIX и BISAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGVIX Brandes Global Equity Fund | 9.09% | 33.72% | 12.53% | 21.71% | -5.97% | 21.20% | 1.97% | 17.38% | -10.39% | 16.23% |
BISAX Brandes International Small Cap Equity Fund | 8.80% | 45.50% | 23.18% | 39.03% | -8.68% | 18.39% | 4.62% | 6.80% | -20.13% | 11.52% |
Correlation
The correlation between BGVIX and BISAX is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2012 г. | 0.79 |
The correlation between BGVIX and BISAX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGVIX vs. BISAX — Ранг доходности на риск
BGVIX
BISAX
Сравнение BGVIX c BISAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Global Equity Fund (BGVIX) и Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGVIX | BISAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.20 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 1.24 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.60 | 2.87 | +6.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGVIX и BISAX
Максимальная просадка BGVIX за все время составила -41.16%, что меньше максимальной просадки BISAX в -47.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGVIX и BISAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGVIX | BISAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.16% | -47.30% | +6.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -11.63% | +2.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.22% | -11.63% | -2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -31.44% | +6.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.16% | -47.30% | +6.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.18% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -8.03% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 5.03% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGVIX и BISAX
Brandes Global Equity Fund (BGVIX) и Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) имеют волатильность 3.01% и 3.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGVIX | BISAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 3.10% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 10.79% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.07% | 12.92% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 13.89% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.19% | 14.14% | +3.05% |
Сравнение комиссий BGVIX и BISAX
BGVIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии BISAX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGVIX и BISAX
Дивидендная доходность BGVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.37%, что больше доходности BISAX в 3.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGVIX Brandes Global Equity Fund | 11.37% | 12.41% | 9.13% | 4.80% | 3.31% | 6.00% | 2.98% | 2.46% | 6.99% | 4.02% | 2.07% | 8.51% |
BISAX Brandes International Small Cap Equity Fund | 3.38% | 3.23% | 3.06% | 2.81% | 3.87% | 3.46% | 0.81% | 0.66% | 3.88% | 8.33% | 4.00% | 3.44% |
Часто задаваемые вопросы
BGVIX and BISAX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BISAX has higher volatility (3.10%) compared to BGVIX (3.01%). In terms of maximum drawdown, BGVIX dropped -41.16% vs BISAX's -47.30%.
BGVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGVIX и BISAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор