Сравнение BGVIX с GLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Global Equity Fund (BGVIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).
BGVIX управляется Brandes. Фонд был запущен 5 окт. 2008 г.. GLIFX управляется Lazard.
Доходность
Сравнение доходности BGVIX и GLIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGVIX и GLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGVIX Brandes Global Equity Fund | -0.46% | 33.72% | 12.53% | 21.71% | -5.97% | 21.20% | 1.97% | 17.38% | -10.39% | 16.23% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.94% | 23.85% | 6.71% | 10.89% | -1.33% | 19.91% | -4.51% | 22.27% | -3.82% | 20.77% |
Доходность по периодам
С начала года, BGVIX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции BGVIX превзошли акции GLIFX по среднегодовой доходности: 11.14% против 9.98% соответственно.
BGVIX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- 11.14%
GLIFX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- 12.52%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGVIX и GLIFX
BGVIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GLIFX в 0.97%.
Доходность на риск
BGVIX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск
BGVIX
GLIFX
Сравнение BGVIX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Global Equity Fund (BGVIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGVIX | GLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 2.28 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.90 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.44 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.78 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 11.41 | -2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGVIX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 2.28 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 1.15 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.76 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.85 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между BGVIX и GLIFX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGVIX и GLIFX
Дивидендная доходность BGVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.47%, что больше доходности GLIFX в 6.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGVIX Brandes Global Equity Fund | 12.47% | 12.41% | 9.13% | 4.80% | 3.31% | 6.00% | 2.98% | 2.46% | 6.99% | 4.02% | 2.07% | 8.51% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.31% | 6.22% | 4.26% | 2.95% | 14.81% | 6.21% | 2.59% | 4.44% | 14.29% | 6.94% | 1.91% | 11.33% |
Просадки
Сравнение просадок BGVIX и GLIFX
Максимальная просадка BGVIX за все время составила -41.16%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGVIX и GLIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGVIX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.16% | -29.65% | -11.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.97% | -9.00% | -2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -17.15% | -8.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.16% | -29.65% | -11.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -6.13% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.35% | -3.35% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.19% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGVIX и GLIFX
Brandes Global Equity Fund (BGVIX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что BGVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGVIX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 4.77% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 7.40% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 10.73% | +5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.14% | 10.71% | +4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 13.25% | +4.21% |