Сравнение BGVIX с BCPIX
BGVIX (Brandes Global Equity Fund) and BCPIX (Brandes Core Plus Fixed Income Fund) are both mutual funds - BGVIX is a Global Equities fund managed by Brandes, while BCPIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Brandes. Over the past 10 years, BGVIX returned 11.80%/yr vs 1.59%/yr for BCPIX. Their -0.07 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BGVIX charges 1.00%/yr vs 0.30%/yr for BCPIX.
Доходность
Сравнение доходности BGVIX и BCPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGVIX показывает доходность 9.09%, что значительно выше, чем у BCPIX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции BGVIX превзошли акции BCPIX по среднегодовой доходности: 11.80% против 1.59% соответственно.
BGVIX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 4.37%
- 6 месяцев
- 4.43%
- С начала года
- 9.09%
- 1 год
- 25.51%
- 3 года*
- 21.02%
- 5 лет*
- 14.01%
- 10 лет*
- 11.80%
- Всё время*
- 9.35%
BCPIX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.72%
- 6 месяцев
- -0.09%
- С начала года
- -0.17%
- 1 год
- 1.97%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 1.59%
- Всё время*
- 1.29%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам BGVIX и BCPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGVIX Brandes Global Equity Fund | 9.09% | 33.72% | 12.53% | 21.71% | -5.97% | 21.20% | 1.97% | 17.38% | -10.39% | 16.23% |
BCPIX Brandes Core Plus Fixed Income Fund | -0.17% | 6.71% | 1.98% | 6.70% | -10.78% | -0.34% | 5.77% | 6.65% | -0.45% | 2.74% |
Correlation
The correlation between BGVIX and BCPIX is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.43 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2008 г. | -0.07 |
The correlation between BGVIX and BCPIX shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGVIX vs. BCPIX — Ранг доходности на риск
BGVIX
BCPIX
Сравнение BGVIX c BCPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Global Equity Fund (BGVIX) и Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGVIX | BCPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.10 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 0.75 | +2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.60 | 2.03 | +7.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGVIX и BCPIX
Максимальная просадка BGVIX за все время составила -41.16%, что больше максимальной просадки BCPIX в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGVIX и BCPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGVIX | BCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.16% | -22.43% | -18.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -2.63% | -6.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.22% | -4.70% | -9.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -14.93% | -10.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.16% | -15.19% | -25.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.38% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -4.23% | -2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 0.97% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGVIX и BCPIX
Brandes Global Equity Fund (BGVIX) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что BGVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGVIX | BCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 1.09% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 2.83% | +6.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.07% | 3.45% | +8.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 5.12% | +9.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.19% | 4.18% | +13.01% |
Сравнение комиссий BGVIX и BCPIX
BGVIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BCPIX в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGVIX и BCPIX
Дивидендная доходность BGVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.37%, что больше доходности BCPIX в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCPIX Brandes Core Plus Fixed Income Fund | 3.92% | 4.32% | 3.67% | 2.91% | 2.54% | 1.89% | 1.76% | 2.77% | 2.90% | 2.49% | 2.84% | 2.72% |
BGVIX Brandes Global Equity Fund | 11.37% | 12.41% | 9.13% | 4.80% | 3.31% | 6.00% | 2.98% | 2.46% | 6.99% | 4.02% | 2.07% | 8.51% |
Часто задаваемые вопросы
BGVIX and BCPIX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGVIX has higher volatility (3.01%) compared to BCPIX (1.09%). In terms of maximum drawdown, BGVIX dropped -41.16% vs BCPIX's -22.43%.
BGVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGVIX и BCPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор