- ISIN
- US1052627940
- CUSIP
- 105262794
- Эмитент
- Brandes
- Дата выпуска
- 5 окт. 2008 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BGVIX
Brandes Global Equity Fund (BGVIX) прибавил 1.7% с начала года. Текущая цена акции BGVIX — $35. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BGVIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,798.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Brandes Global Equity Fund (BGVIX) показал доход в 1.68% с начала года и 19.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BGVIX составила 11.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Brandes Global Equity Fund
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 12.45%
- 10 лет*
- 11.70%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность BGVIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 окт. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +19.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.9%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BGVIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.83% | 2.54% | -6.51% | 3.88% | 0.11% | -1.77% | 1.68% | ||||||
| 2025 | 4.81% | 3.83% | -0.85% | -0.89% | 3.73% | 5.15% | -0.83% | 4.95% | 2.94% | 1.64% | 2.22% | 2.99% | 33.72% |
| 2024 | 0.00% | 3.48% | 6.03% | -3.21% | 3.32% | -1.70% | 4.29% | 1.85% | 1.40% | -2.54% | 3.21% | -3.69% | 12.53% |
| 2023 | 8.50% | -1.67% | -1.24% | 1.88% | -4.19% | 6.40% | 4.52% | -2.36% | -2.25% | -2.68% | 8.42% | 5.66% | 21.71% |
| 2022 | 1.46% | -2.94% | -1.69% | -5.22% | 4.32% | -8.65% | 3.11% | -4.11% | -9.08% | 11.62% | 10.02% | -2.58% | -5.97% |
| 2021 | 1.02% | 5.40% | 5.37% | 2.56% | 4.70% | -1.64% | -1.02% | 2.14% | -2.91% | 3.85% | -5.43% | 6.11% | 21.20% |
Метрики бенчмарка
Brandes Global Equity Fund has an annualized alpha of -0.80%, beta of 0.89, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 06, 2008.
- This fund participated in 98.22% of S&P 500 Index downside but only 88.48% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.89 and R2 of 0.80, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.80%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 88.48%
- Участие в снижении
- 98.22%
Комиссия
Комиссия BGVIX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BGVIX имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brandes Global Equity Fund (BGVIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGVIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.46 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | 10.92 | -3.15 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Brandes Global Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.28 | $4.28 | $2.66 | $1.35 | $0.80 | $1.61 | $0.70 | $0.59 | $1.46 | $1.00 | $0.46 | $1.79 |
Дивидендный доход | 12.20% | 12.41% | 9.13% | 4.80% | 3.31% | 6.00% | 2.98% | 2.46% | 6.99% | 4.02% | 2.07% | 8.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brandes Global Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $3.82 | $4.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $2.22 | $2.66 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $1.35 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.80 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $1.61 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Brandes Global Equity Fund показал максимальную просадку в 41.16%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 199 торговых сессий.
Текущая просадка Brandes Global Equity Fund составляет 4.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -41.16%март 2020 г. | 2y 1mo | 9mo 18d | 2y 11moянв. 2018 г. - янв. 2021 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -35.35%март 2009 г. | 5mo 3d | 4mo 27d | 10moокт. 2008 г. - авг. 2009 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.37%сент. 2022 г. | 8mo 17d | 9mo 19d | 1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -22.09%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 1y 5d | 1y 9moмай 2015 г. - февр. 2017 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -21.52%сент. 2011 г. | 4mo 26d | 1y 4mo | 1y 8moапр. 2011 г. - янв. 2013 г. |
Показатели просадок
| BGVIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.16% | -56.78% | +15.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -9.10% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.22% | -18.90% | +4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -25.43% | +0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.16% | -33.92% | -7.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -3.21% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -10.71% | +4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.04% | +0.59% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BGVIX
Добавьте Brandes Global Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BGVIX