PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Brandes Global Equity Fund (BGVIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Brandes Global Equity Fund (BGVIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US1052627940

CUSIP

105262794

Эмитент

Brandes

Дата выпуска

5 окт. 2008 г.

Категория

Global Equities

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия BGVIX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes Global Equity Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Brandes Global Equity Fund (BGVIX) показал доход в 11.23% с начала года и 14.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BGVIX составила 7.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

BGVIX

С начала года

11.23%

1 месяц

4.12%

6 месяцев

7.13%

1 год

14.09%

3 года

14.29%

5 лет

17.40%

10 лет

7.87%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BGVIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.81%3.83%-0.85%-0.89%4.02%11.23%
20240.00%3.48%6.03%-3.21%3.32%-1.70%4.29%1.85%1.40%-2.54%3.21%-3.69%12.53%
20238.50%-1.67%-1.24%1.88%-4.19%6.40%4.52%-2.36%-2.49%-2.68%8.42%5.66%21.41%
20221.46%-2.94%-1.70%-5.22%4.32%-8.65%3.11%-4.11%-9.08%11.62%10.02%-2.58%-5.97%
20211.02%5.40%5.37%2.56%4.70%-1.64%-1.02%2.14%-2.91%3.85%-5.43%6.11%21.20%
2020-4.72%-8.67%-18.93%8.88%3.09%2.26%2.79%4.35%-4.27%-2.16%19.33%5.04%1.97%
20198.55%0.80%-2.04%3.20%-7.56%6.14%-1.17%-4.05%4.41%2.24%2.46%4.29%17.38%
20185.89%-3.58%-2.49%3.33%-3.18%-0.36%2.67%-1.48%1.02%-5.89%0.47%-6.54%-10.39%
20171.58%1.91%1.30%0.09%3.06%0.34%1.22%-1.04%3.26%-0.81%2.05%2.30%16.23%
2016-5.05%-3.41%6.89%2.14%-0.43%-2.54%2.98%2.36%0.81%-0.00%1.63%2.98%8.07%
2015-0.00%5.70%-2.62%4.39%-0.60%-2.31%0.87%-6.22%-3.24%6.29%-0.86%-3.22%-2.61%
2014-3.04%4.46%1.65%1.17%2.16%1.60%-1.61%1.49%-3.85%-0.78%1.07%-2.58%1.40%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BGVIX составляет 75, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BGVIX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BGVIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGVIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGVIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGVIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGVIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brandes Global Equity Fund (BGVIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Brandes Global Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.97
  • За 5 лет: 1.04
  • За 10 лет: 0.44
  • За всё время: 0.42

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Brandes Global Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.57 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.57$2.66$1.35$0.80$1.61$0.70$0.59$1.46$1.00$0.46$1.79$2.04

Дивидендный доход

7.94%9.13%4.80%3.30%6.01%2.98%2.46%7.00%4.02%2.07%8.51%8.73%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brandes Global Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$2.22$2.66
2023$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.90$1.35
2022$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.37$0.80
2021$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$1.09$1.61
2020$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.40$0.70
2019$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.13$0.59
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$1.12$1.46
2017$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.66$1.00
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.12$0.46
2015$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$1.42$1.79
2014$0.10$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$1.62$2.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Brandes Global Equity Fund показал максимальную просадку в 41.16%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 199 торговых сессий.

Текущая просадка Brandes Global Equity Fund составляет 0.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.16%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.1995 янв. 2021 г.740
-35.04%7 окт. 2008 г.1059 мар. 2009 г.1023 авг. 2009 г.207
-25.37%13 янв. 2022 г.17727 сент. 2022 г.19813 июл. 2023 г.375
-22.09%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.25515 февр. 2017 г.438
-21.52%29 апр. 2011 г.10222 сент. 2011 г.33222 янв. 2013 г.434
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...