Сравнение BGVIX с BISMX
BGVIX (Brandes Global Equity Fund) and BISMX (Brandes International Small Cap Equity Fund Class I) are both mutual funds - BGVIX is a Global Equities fund managed by Brandes, while BISMX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Brandes. Over the past 10 years, BGVIX returned 11.43%/yr vs 10.87%/yr for BISMX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGVIX charges 1.00%/yr vs 1.11%/yr for BISMX.
Доходность
Сравнение доходности BGVIX и BISMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGVIX показывает доходность 4.26%, что значительно выше, чем у BISMX с доходностью 1.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BGVIX имеют среднегодовую доходность 11.43%, а акции BISMX немного отстают с 10.87%.
BGVIX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 24.73%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 11.43%
BISMX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- 15.82%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 17.30%
- 10 лет*
- 10.87%
Сравнение доходности по годам BGVIX и BISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGVIX Brandes Global Equity Fund | 4.26% | 33.72% | 12.53% | 21.71% | -5.97% | 21.20% | 1.97% | 17.38% | -10.39% | 16.23% |
BISMX Brandes International Small Cap Equity Fund Class I | 1.11% | 45.81% | 23.44% | 39.27% | -8.48% | 18.58% | 4.85% | 7.16% | -20.04% | 11.79% |
Correlation
The correlation between BGVIX and BISMX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2012 г. | 0.79 |
The correlation between BGVIX and BISMX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGVIX vs. BISMX — Ранг доходности на риск
BGVIX
BISMX
Сравнение BGVIX c BISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Global Equity Fund (BGVIX) и Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGVIX | BISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.23 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.36 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | 4.05 | +5.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGVIX | BISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 1.28 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 1.25 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.77 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.84 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок BGVIX и BISMX
Максимальная просадка BGVIX за все время составила -41.16%, что меньше максимальной просадки BISMX в -47.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGVIX и BISMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGVIX | BISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.16% | -47.07% | +5.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -11.61% | +2.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.22% | -11.61% | -2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -31.26% | +5.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.16% | -47.07% | +5.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -7.24% | +5.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -7.93% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 3.88% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGVIX и BISMX
Brandes Global Equity Fund (BGVIX) и Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) имеют волатильность 3.22% и 3.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGVIX | BISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 3.10% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 9.96% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 12.36% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.15% | 13.87% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.43% | 14.25% | +3.18% |
Сравнение комиссий BGVIX и BISMX
BGVIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии BISMX в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGVIX и BISMX
Дивидендная доходность BGVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.90%, что больше доходности BISMX в 3.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGVIX Brandes Global Equity Fund | 11.90% | 12.41% | 9.13% | 4.80% | 3.31% | 6.00% | 2.98% | 2.46% | 6.99% | 4.02% | 2.07% | 8.51% |
BISMX Brandes International Small Cap Equity Fund Class I | 3.30% | 3.34% | 3.22% | 2.93% | 4.16% | 3.45% | 0.92% | 0.82% | 4.10% | 8.51% | 4.16% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
BGVIX and BISMX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGVIX has higher volatility (3.22%) compared to BISMX (3.10%). In terms of maximum drawdown, BGVIX dropped -41.16% vs BISMX's -47.07%.
BGVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGVIX и BISMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор