Сравнение BGVIX с BEMIX
BGVIX (Brandes Global Equity Fund) and BEMIX (Brandes Emerging Markets Fund) are both mutual funds - BGVIX is a Global Equities fund managed by Brandes, while BEMIX is a Emerging Markets Equities fund managed by Brandes. Over the past 10 years, BGVIX returned 11.80%/yr vs 9.07%/yr for BEMIX. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BGVIX charges 1.00%/yr vs 1.12%/yr for BEMIX.
Доходность
Сравнение доходности BGVIX и BEMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGVIX показывает доходность 9.09%, что значительно ниже, чем у BEMIX с доходностью 24.21%. За последние 10 лет акции BGVIX превзошли акции BEMIX по среднегодовой доходности: 11.80% против 9.07% соответственно.
BGVIX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 4.37%
- 6 месяцев
- 4.43%
- С начала года
- 9.09%
- 1 год
- 25.51%
- 3 года*
- 21.02%
- 5 лет*
- 14.01%
- 10 лет*
- 11.80%
- Всё время*
- 9.35%
BEMIX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- 13.66%
- С начала года
- 24.21%
- 1 год
- 46.60%
- 3 года*
- 25.25%
- 5 лет*
- 13.99%
- 10 лет*
- 9.07%
- Всё время*
- 5.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам BGVIX и BEMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGVIX Brandes Global Equity Fund | 9.09% | 33.72% | 12.53% | 21.71% | -5.97% | 21.20% | 1.97% | 17.38% | -10.39% | 16.23% |
BEMIX Brandes Emerging Markets Fund | 24.21% | 47.83% | 4.01% | 22.53% | -15.91% | 1.68% | -6.17% | 18.60% | -15.56% | 26.00% |
Correlation
The correlation between BGVIX and BEMIX is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.57 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2011 г. | 0.76 |
The correlation between BGVIX and BEMIX shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGVIX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск
BGVIX
BEMIX
Сравнение BGVIX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Global Equity Fund (BGVIX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGVIX | BEMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.47 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 3.91 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.60 | 13.96 | -4.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGVIX и BEMIX
Максимальная просадка BGVIX за все время составила -41.16%, что меньше максимальной просадки BEMIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGVIX и BEMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGVIX | BEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.16% | -46.05% | +4.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -12.07% | +3.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.22% | -16.08% | +1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -32.88% | +7.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.16% | -46.05% | +4.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.27% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -14.06% | +7.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 3.38% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGVIX и BEMIX
Текущая волатильность для Brandes Global Equity Fund (BGVIX) составляет 3.01%, в то время как у Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что BGVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGVIX | BEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 5.51% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 16.81% | -7.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.07% | 18.94% | -6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 17.00% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.19% | 17.17% | +0.02% |
Сравнение комиссий BGVIX и BEMIX
BGVIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии BEMIX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGVIX и BEMIX
Дивидендная доходность BGVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.37%, что больше доходности BEMIX в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEMIX Brandes Emerging Markets Fund | 1.86% | 2.15% | 3.04% | 2.45% | 2.86% | 2.31% | 1.31% | 2.56% | 1.55% | 1.41% | 2.20% | 1.54% |
BGVIX Brandes Global Equity Fund | 11.37% | 12.41% | 9.13% | 4.80% | 3.31% | 6.00% | 2.98% | 2.46% | 6.99% | 4.02% | 2.07% | 8.51% |
Часто задаваемые вопросы
BGVIX and BEMIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEMIX has higher volatility (5.51%) compared to BGVIX (3.01%). In terms of maximum drawdown, BGVIX dropped -41.16% vs BEMIX's -46.05%.
BEMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGVIX и BEMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор