PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCFX с NEAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSCFX с NEAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX).

BSCFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 сент. 1997 г.. NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BSCFX и NEAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSCFX и NEAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSCFX
Baron Small Cap Fund		-7.98%-0.92%13.11%26.90%-31.19%15.42%40.38%34.60%-7.39%26.84%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		12.01%26.99%14.86%38.37%-27.02%38.46%52.49%44.68%-15.64%10.07%

Доходность по периодам

С начала года, BSCFX показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у NEAIX с доходностью 12.01%.

BSCFX

1 день
3.24%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-9.58%
1 год
0.12%
3 года*
6.16%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
10.02%

NEAIX

1 день
4.32%
1 месяц
-7.73%
С начала года
12.01%
6 месяцев
14.41%
1 год
61.23%
3 года*
27.45%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Small Cap Fund

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с BSCFX:
BSCFX с AAPLBSCFX с FVLKXBSCFX с IJRBSCFX с BPTRXBSCFX с QQQBSCFX с AKREXBSCFX с FXAIX
Часто сравнивают с NEAIX:
NEAIX с AVALXNEAIX с FGROXNEAIX с LADYXNEAIX с WBSIXNEAIX с BUFOXNEAIX с ASMOXNEAIX с QUASX

Сравнение комиссий BSCFX и NEAIX

BSCFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии NEAIX в 1.20%.

BSCFX
Baron Small Cap Fund
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Доходность на риск

BSCFX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCFX
Ранг доходности на риск BSCFX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCFX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCFX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCFX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCFX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCFX: 55
Ранг коэф-та Мартина
NEAIX
Ранг доходности на риск NEAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCFX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCFXNEAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

2.17

-2.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

2.74

-2.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.38

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.01

4.33

-4.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.03

15.43

-15.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCFX vs. NEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCFX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа NEAIX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCFX и NEAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCFXNEAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

2.17

-2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.65

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.75

-0.34

Корреляция

Корреляция между BSCFX и NEAIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCFX и NEAIX

Дивидендная доходность BSCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.33%, что больше доходности NEAIX в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCFX
Baron Small Cap Fund		10.33%9.50%13.96%3.04%5.90%12.47%11.17%9.60%10.91%13.57%22.41%12.56%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		1.80%2.01%0.00%0.00%0.00%6.84%3.80%10.42%16.35%5.14%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BSCFX и NEAIX

Максимальная просадка BSCFX за все время составила -55.59%, что больше максимальной просадки NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCFX и NEAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSCFXNEAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.59%

-35.93%

-19.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.00%

-13.98%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.94%

-35.93%

-2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.50%

-7.73%

-8.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-8.73%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

3.92%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCFX и NEAIX

Текущая волатильность для Baron Small Cap Fund (BSCFX) составляет 6.57%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что BSCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSCFXNEAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

11.64%

-5.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

19.83%

-6.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.46%

28.92%

-6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

24.33%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

24.46%

-2.13%