PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSBIX с VSTBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSBIX с VSTBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX).

BSBIX - это пассивный фонд от Baird, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г.. VSTBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности BSBIX и VSTBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSBIX и VSTBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSBIX
Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class		0.27%5.67%4.99%5.65%-3.64%-0.42%4.23%4.68%1.49%1.53%
VSTBX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		0.10%6.75%5.37%6.17%-5.73%-0.41%5.07%9.68%0.92%2.48%

Доходность по периодам

С начала года, BSBIX показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у VSTBX с доходностью 0.10%. За последние 10 лет акции BSBIX уступали акциям VSTBX по среднегодовой доходности: 2.51% против 3.03% соответственно.

BSBIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.15%
3 года*
5.01%
5 лет*
2.46%
10 лет*
2.51%

VSTBX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.78%
3 года*
5.52%
5 лет*
2.44%
10 лет*
3.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class

Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с BSBIX:
BSBIX с GSSRXBSBIX с MWTRXBSBIX с VCSHBSBIX с VOOBSBIX с SCHOBSBIX с DODIXBSBIX с SCHD
Часто сравнивают с VSTBX:
VSTBX с VFSUXVSTBX с VSCSXVSTBX с VTABXVSTBX с JBBBVSTBX с VCSHVSTBX с VBTLXVSTBX с VUG

Сравнение комиссий BSBIX и VSTBX

BSBIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VSTBX в 0.05%.

BSBIX
Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class
VSTBX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

BSBIX vs. VSTBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSBIX
Ранг доходности на риск BSBIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSBIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSBIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSBIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSBIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSBIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VSTBX
Ранг доходности на риск VSTBX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTBX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTBX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTBX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTBX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTBX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSBIX c VSTBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSBIXVSTBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.02

2.47

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.76

3.67

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.81

1.51

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.54

3.75

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.13

14.63

+5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSBIX vs. VSTBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSBIX на текущий момент составляет 3.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSTBX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSBIX и VSTBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSBIXVSTBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

2.47

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.28

0.91

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.51

1.28

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.64

1.46

+0.18

Корреляция

Корреляция между BSBIX и VSTBX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSBIX и VSTBX

Дивидендная доходность BSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности VSTBX в 4.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSBIX
Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class		4.30%4.35%4.34%3.41%1.79%1.42%2.61%2.49%2.20%1.73%1.60%1.62%
VSTBX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		4.04%4.34%4.29%3.09%2.00%1.80%2.27%5.40%2.67%2.27%1.96%2.25%

Просадки

Сравнение просадок BSBIX и VSTBX

Максимальная просадка BSBIX за все время составила -5.95%, что меньше максимальной просадки VSTBX в -9.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSBIX и VSTBX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSBIXVSTBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.95%

-9.34%

+3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.94%

-1.31%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.95%

-9.34%

+3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.95%

-9.34%

+3.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.86%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.55%

-0.96%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

0.34%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BSBIX и VSTBX

Текущая волатильность для Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) составляет 0.53%, в то время как у Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что BSBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSBIXVSTBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

0.78%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.86%

1.17%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42%

1.98%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.93%

2.70%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.67%

2.37%

-0.70%