Сравнение BSBIX с GPARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX).
BSBIX - это пассивный фонд от Baird, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г.. GPARX управляется GuidePath. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BSBIX и GPARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSBIX и GPARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBIX Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class | 0.27% | 5.67% | 4.99% | 5.65% | -3.64% | -0.42% | 4.23% | 4.68% | 1.49% | 1.53% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 5.39% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 3.92% | 7.47% | -1.64% | 4.50% |
Доходность по периодам
С начала года, BSBIX показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у GPARX с доходностью 5.39%. За последние 10 лет акции BSBIX уступали акциям GPARX по среднегодовой доходности: 2.51% против 3.33% соответственно.
BSBIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 2.51%
GPARX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSBIX и GPARX
BSBIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GPARX в 0.99%.
Доходность на риск
BSBIX vs. GPARX — Ранг доходности на риск
BSBIX
GPARX
Сравнение BSBIX c GPARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSBIX | GPARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.02 | 1.73 | +1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.76 | 2.29 | +2.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.38 | +0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.54 | 2.44 | +2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.13 | 11.20 | +8.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSBIX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | 1.73 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | 0.54 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.51 | 0.79 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.64 | 0.76 | +0.88 |
Корреляция
Корреляция между BSBIX и GPARX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSBIX и GPARX
Дивидендная доходность BSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности GPARX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBIX Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class | 4.30% | 4.35% | 4.34% | 3.41% | 1.79% | 1.42% | 2.61% | 2.49% | 2.20% | 1.73% | 1.60% | 1.62% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.14% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок BSBIX и GPARX
Максимальная просадка BSBIX за все время составила -5.95%, что меньше максимальной просадки GPARX в -15.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSBIX и GPARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSBIX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.95% | -15.56% | +9.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.94% | -4.68% | +3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.95% | -15.56% | +9.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.95% | -15.56% | +9.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -0.88% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -2.40% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 1.02% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSBIX и GPARX
Текущая волатильность для Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) составляет 0.53%, в то время как у GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что BSBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSBIX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 2.14% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.86% | 6.13% | -5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42% | 6.57% | -5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.93% | 4.94% | -3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.67% | 4.23% | -2.56% |