PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSBIX с CCWSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSBIX с CCWSX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BSBIX (Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class) and CCWSX (Chautauqua International Growth Fund) are both mutual funds - BSBIX is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index, while CCWSX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Baird. Over the past 5 years, BSBIX returned 2.58%/yr vs 2.48%/yr for CCWSX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. BSBIX charges 0.30%/yr vs 1.05%/yr for CCWSX.

Доходность

Сравнение доходности BSBIX и CCWSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и Chautauqua International Growth Fund (CCWSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSBIX показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у CCWSX с доходностью -6.35%.

BSBIX

1 день
0.11%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.94%
6 месяцев
1.06%
1 год
3.62%
3 года*
5.17%
5 лет*
2.58%
10 лет*
2.47%

CCWSX

1 день
0.93%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-6.35%
6 месяцев
-7.43%
1 год
-0.36%
3 года*
8.30%
5 лет*
2.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSBIX и CCWSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSBIX
Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class		0.94%5.67%4.99%5.65%-3.64%-0.42%4.23%4.68%1.49%1.53%
CCWSX
Chautauqua International Growth Fund		-6.35%19.17%11.30%12.16%-18.05%6.62%39.37%26.43%-17.36%34.60%

Correlation

The correlation between BSBIX and CCWSX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.07

Over the past year, BSBIX and CCWSX have become more correlated (0.30) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class

Chautauqua International Growth Fund

Часто сравнивают с BSBIX:
BSBIX с GSSRXBSBIX с MWTRXBSBIX с VCSHBSBIX с SCHOBSBIX с VOOBSBIX с FNSOXBSBIX с DODIX
Часто сравнивают с CCWSX:
CCWSX с MIEIXCCWSX с BIMSXCCWSX с VXUSCCWSX с APHIXCCWSX с BMDSXCCWSX с VEACCWSX с BSNSX

Доходность на риск

BSBIX vs. CCWSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSBIX
Ранг доходности на риск BSBIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSBIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSBIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSBIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSBIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSBIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CCWSX
Ранг доходности на риск CCWSX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCWSX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCWSX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCWSX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCWSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCWSX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSBIX c CCWSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и Chautauqua International Growth Fund (CCWSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BSBIXCCWSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
-0.06

+2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.41
0.04

+4.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.00

+0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

-0.05

+4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.22

-0.13

+17.35

BSBIX vs. CCWSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSBIX на текущий момент составляет 2.79, что выше коэффициента Шарпа CCWSX равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSBIX и CCWSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BSBIX и CCWSX

Максимальная просадка BSBIX за все время составила -5.95%, что меньше максимальной просадки CCWSX в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSBIX и CCWSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSBIXCCWSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.95%

-34.59%

+28.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.94%

-19.75%

+18.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.94%

-19.75%

+18.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.93%

-34.59%

+28.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-10.46%

+10.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.55%

-8.89%

+8.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

7.55%

-7.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BSBIX и CCWSX

Текущая волатильность для Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) составляет 0.54%, в то время как у Chautauqua International Growth Fund (CCWSX) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что BSBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCWSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSBIXCCWSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

5.84%

-5.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.07%

14.38%

-13.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34%

17.01%

-15.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.95%

18.35%

-16.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.67%

18.49%

-16.82%

Сравнение комиссий BSBIX и CCWSX

BSBIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CCWSX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSBIX и CCWSX

Дивидендная доходность BSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности CCWSX в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSBIX
Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class		3.90%4.35%4.34%3.41%1.79%1.42%2.61%2.49%2.20%1.73%1.60%1.62%
CCWSX
Chautauqua International Growth Fund		1.52%1.43%0.45%0.16%0.80%0.47%0.28%1.85%2.25%3.31%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSBIX and CCWSX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCWSX has higher volatility (5.84%) compared to BSBIX (0.54%). In terms of maximum drawdown, BSBIX dropped -5.95% vs CCWSX's -34.59%.

BSBIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSBIX и CCWSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор