PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSBIX с BCOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSBIX с BCOIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSBIX (Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class) and BCOIX (Baird Core Plus Bond Fund) are both mutual funds - BSBIX is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index, while BCOIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Baird. Over the past 10 years, BSBIX returned 2.48%/yr vs 2.41%/yr for BCOIX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BSBIX и BCOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSBIX показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у BCOIX с доходностью 0.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BSBIX имеют среднегодовую доходность 2.48%, а акции BCOIX немного отстают с 2.41%.

BSBIX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.06%
1 год
3.89%
3 года*
5.10%
5 лет*
2.49%
10 лет*
2.48%

BCOIX

1 день
-0.20%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.25%
6 месяцев
0.47%
1 год
4.82%
3 года*
4.83%
5 лет*
0.72%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSBIX и BCOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSBIX
Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class		0.73%5.67%4.99%5.65%-3.64%-0.42%4.23%4.68%1.49%1.53%
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund		0.25%7.47%2.54%6.89%-12.86%-1.02%8.80%10.11%-0.52%4.65%

Correlation

The correlation between BSBIX and BCOIX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2004 г.

0.70

The correlation between BSBIX and BCOIX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class

Baird Core Plus Bond Fund

Часто сравнивают с BSBIX:
BSBIX с GSSRXBSBIX с MWTRXBSBIX с VCSHBSBIX с SCHOBSBIX с VOOBSBIX с FNSOXBSBIX с DODIX
Часто сравнивают с BCOIX:
BCOIX с VBTLXBCOIX с DODIXBCOIX с AGGBCOIX с VBTIXBCOIX с RGHYXBCOIX с VBilxBCOIX с CGMS

Доходность на риск

BSBIX vs. BCOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSBIX
Ранг доходности на риск BSBIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSBIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSBIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSBIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSBIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSBIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BCOIX
Ранг доходности на риск BCOIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSBIX c BCOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSBIXBCOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.07
1.47

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.92
2.21

+2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.82

1.27

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.28

2.12

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.62

6.25

+12.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSBIX vs. BCOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSBIX на текущий момент составляет 3.07, что выше коэффициента Шарпа BCOIX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSBIX и BCOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSBIXBCOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07

1.47

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.29

0.13

+1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.49

0.52

+0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.64

1.07

+0.57

Просадки

Сравнение просадок BSBIX и BCOIX

Максимальная просадка BSBIX за все время составила -5.95%, что меньше максимальной просадки BCOIX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSBIX и BCOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSBIXBCOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.95%

-18.13%

+12.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.94%

-2.58%

+1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.94%

-5.61%

+4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.95%

-18.13%

+12.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.95%

-18.13%

+12.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-1.44%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.55%

-2.19%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

0.87%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности BSBIX и BCOIX

Текущая волатильность для Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) составляет 0.42%, в то время как у Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что BSBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSBIXBCOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

1.30%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.98%

2.67%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31%

3.71%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.94%

5.64%

-3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.67%

4.67%

-3.00%

Сравнение комиссий BSBIX и BCOIX

И BSBIX, и BCOIX имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSBIX и BCOIX

Дивидендная доходность BSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности BCOIX в 4.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund		4.36%4.21%4.13%3.58%3.10%2.96%3.51%2.96%3.13%2.83%3.01%2.84%
BSBIX
Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class		4.27%4.35%4.34%3.41%1.79%1.42%2.61%2.49%2.20%1.73%1.60%1.62%

Часто задаваемые вопросы

BSBIX and BCOIX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCOIX has higher volatility (1.30%) compared to BSBIX (0.42%). In terms of maximum drawdown, BSBIX dropped -5.95% vs BCOIX's -18.13%.

BSBIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSBIX и BCOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор