PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRZU с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRZU с UPRO

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

BRZU (Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both Leveraged Equities funds - BRZU tracks the MSCI Brazil 25/50 Index while UPRO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, BRZU returned -16.42%/yr vs 29.20%/yr for UPRO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. BRZU charges 1.29%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности BRZU и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRZU показывает доходность 7.31%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 18.81%. За последние 10 лет акции BRZU уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -16.42% против 29.20% соответственно.

BRZU

1 день
1.39%
1 месяц
-25.59%
С начала года
7.31%
6 месяцев
8.13%
1 год
49.16%
3 года*
4.05%
5 лет*
-4.68%
10 лет*
-16.42%

UPRO

1 день
-0.97%
1 месяц
-1.43%
С начала года
18.81%
6 месяцев
18.28%
1 год
65.49%
3 года*
48.34%
5 лет*
21.14%
10 лет*
29.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRZU и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		7.31%97.99%-57.07%55.48%8.30%-39.23%-91.34%57.02%-37.21%30.80%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		18.81%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between BRZU and UPRO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г.

0.45

The correlation between BRZU and UPRO shifts across timeframes, from 0.40 (5 years) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BRZU и UPRO

Секторы
BRZU
UPRO

Финансовые услуги

32.7%
28.8%

Энергетика

18.7%
1.4%

Сырьевые материалы

13.7%
0.8%

Коммунальные услуги

12.8%
1.1%

Промышленность

10.9%
3.4%

Потребительский защитный сектор

4.2%
2.0%

Здравоохранение

2.4%
3.8%

Коммуникационные услуги

2.2%
4.8%

Потребительский циклический сектор

1.5%
4.5%

Технологии

0.9%
17.8%

Недвижимость

-

0.8%

Финансовые услуги

BRZU
32.7%
UPRO
28.8%

Энергетика

BRZU
18.7%
UPRO
1.4%

Сырьевые материалы

BRZU
13.7%
UPRO
0.8%

Коммунальные услуги

BRZU
12.8%
UPRO
1.1%

Промышленность

BRZU
10.9%
UPRO
3.4%

Потребительский защитный сектор

BRZU
4.2%
UPRO
2.0%

Здравоохранение

BRZU
2.4%
UPRO
3.8%

Коммуникационные услуги

BRZU
2.2%
UPRO
4.8%

Потребительский циклический сектор

BRZU
1.5%
UPRO
4.5%

Технологии

BRZU
0.9%
UPRO
17.8%

Недвижимость

BRZU

-

UPRO
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с BRZU:
BRZU с EWZBRZU с INDLBRZU с GUSHBRZU с EWZSBRZU с FLMXBRZU с SMINBRZU с VOO
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

BRZU vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRZU
Ранг доходности на риск BRZU: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRZU: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRZU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRZU: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRZU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRZU: 3232
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRZU c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRZUUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
1.82

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
2.28

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

2.46

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.28

10.26

-5.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRZU vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRZU на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRZU и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRZUUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.82

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.42

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

0.54

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

0.65

-1.00

Просадки

Сравнение просадок BRZU и UPRO

Максимальная просадка BRZU за все время составила -99.71%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRZU и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRZUUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.71%

-76.82%

-22.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.97%

-26.78%

-9.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

-48.87%

-9.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.00%

-63.94%

-1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.11%

-76.82%

-21.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.23%

-9.04%

-90.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.54%

-14.41%

-75.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.51%

6.40%

+5.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BRZU и UPRO

Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) имеет более высокую волатильность в 14.72% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 11.19%. Это указывает на то, что BRZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRZUUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.72%

11.19%

+3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.50%

27.93%

+11.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.83%

36.13%

+13.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.42%

50.44%

+4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.92%

53.81%

+29.11%

Сравнение комиссий BRZU и UPRO

BRZU берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRZU и UPRO

Дивидендная доходность BRZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности UPRO в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		2.49%2.39%8.73%3.24%4.70%6.29%0.78%0.95%1.04%0.74%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.73%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

BRZU and UPRO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRZU has higher volatility (14.72%) compared to UPRO (11.19%). In terms of maximum drawdown, BRZU dropped -99.71% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 29.20% vs -16.42% for BRZU. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 11.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 29.20% return vs -16.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.29% for BRZU.

BRZU has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 0.73% for UPRO.

BRZU tracks MSCI Brazil 25/50 Index, while UPRO tracks S&P 500. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.29% for BRZU and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRZU и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор