PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRZU с UMDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRZU с UMDD

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

BRZU (Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares) and UMDD (ProShares UltraPro MidCap400) are both Leveraged Equities funds - BRZU tracks the MSCI Brazil 25/50 Index while UMDD tracks the S&P MidCap 400 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, BRZU returned -16.42%/yr vs 11.73%/yr for UMDD. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. BRZU charges 1.29%/yr vs 0.95%/yr for UMDD.

Доходность

Сравнение доходности BRZU и UMDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRZU показывает доходность 7.31%, что значительно ниже, чем у UMDD с доходностью 34.70%. За последние 10 лет акции BRZU уступали акциям UMDD по среднегодовой доходности: -16.42% против 11.73% соответственно.

BRZU

1 день
1.39%
1 месяц
-25.59%
С начала года
7.31%
6 месяцев
8.13%
1 год
49.16%
3 года*
4.05%
5 лет*
-4.68%
10 лет*
-16.42%

UMDD

1 день
2.40%
1 месяц
1.72%
С начала года
34.70%
6 месяцев
34.85%
1 год
58.16%
3 года*
23.41%
5 лет*
1.83%
10 лет*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRZU и UMDD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		7.31%97.99%-57.07%55.48%8.30%-39.23%-91.34%57.02%-37.21%30.80%
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		34.70%-2.57%19.68%27.21%-49.60%72.27%-17.30%78.90%-40.29%49.17%

Correlation

The correlation between BRZU and UMDD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г.

0.43

Сравнение распределения секторов BRZU и UMDD

Секторы
BRZU
UMDD

Финансовые услуги

32.7%
7.1%

Энергетика

18.7%
2.7%

Сырьевые материалы

13.7%
2.6%

Коммунальные услуги

12.8%
1.6%

Промышленность

10.9%
13.4%

Потребительский защитный сектор

4.2%
2.2%

Здравоохранение

2.4%
4.8%

Коммуникационные услуги

2.2%
0.5%

Потребительский циклический сектор

1.5%
5.1%

Технологии

0.9%
9.0%

Недвижимость

-

3.9%

Финансовые услуги

BRZU
32.7%
UMDD
7.1%

Энергетика

BRZU
18.7%
UMDD
2.7%

Сырьевые материалы

BRZU
13.7%
UMDD
2.6%

Коммунальные услуги

BRZU
12.8%
UMDD
1.6%

Промышленность

BRZU
10.9%
UMDD
13.4%

Потребительский защитный сектор

BRZU
4.2%
UMDD
2.2%

Здравоохранение

BRZU
2.4%
UMDD
4.8%

Коммуникационные услуги

BRZU
2.2%
UMDD
0.5%

Потребительский циклический сектор

BRZU
1.5%
UMDD
5.1%

Технологии

BRZU
0.9%
UMDD
9.0%

Недвижимость

BRZU

-

UMDD
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares

ProShares UltraPro MidCap400

Часто сравнивают с BRZU:
BRZU с EWZBRZU с INDLBRZU с GUSHBRZU с EWZSBRZU с FLMXBRZU с SMINBRZU с VOO
Часто сравнивают с UMDD:
UMDD с MIDUUMDD с SMDDUMDD с MVVUMDD с SAAUMDD с TQQQUMDD с MDYUMDD с UPRO

Доходность на риск

BRZU vs. UMDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRZU
Ранг доходности на риск BRZU: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRZU: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRZU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRZU: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRZU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRZU: 3232
Ранг коэф-та Мартина
UMDD
Ранг доходности на риск UMDD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMDD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMDD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMDD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMDD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMDD: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRZU c UMDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRZUUMDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
1.24

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
1.85

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

2.24

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.28

7.50

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRZU vs. UMDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRZU на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMDD равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRZU и UMDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRZUUMDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.24

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.03

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

0.19

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

0.33

-0.68

Просадки

Сравнение просадок BRZU и UMDD

Максимальная просадка BRZU за все время составила -99.71%, что больше максимальной просадки UMDD в -86.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRZU и UMDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRZUUMDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.71%

-86.24%

-13.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.97%

-26.04%

-9.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

-60.33%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.00%

-64.61%

-0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.11%

-86.24%

-11.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.23%

-7.75%

-91.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.54%

-23.59%

-65.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.51%

7.78%

+3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности BRZU и UMDD

Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) имеет более высокую волатильность в 14.72% по сравнению с ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) с волатильностью 12.58%. Это указывает на то, что BRZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRZUUMDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.72%

12.58%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.50%

34.76%

+4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.83%

46.96%

+2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.42%

58.96%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.92%

62.30%

+20.62%

Сравнение комиссий BRZU и UMDD

BRZU берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии UMDD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRZU и UMDD

Дивидендная доходность BRZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности UMDD в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		2.49%2.39%8.73%3.24%4.70%6.29%0.78%0.95%1.04%0.74%0.00%0.00%
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		0.78%1.00%0.76%0.19%0.49%0.06%0.08%0.64%0.32%0.00%0.03%0.06%

Часто задаваемые вопросы

BRZU and UMDD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRZU has higher volatility (14.72%) compared to UMDD (12.58%). In terms of maximum drawdown, BRZU dropped -99.71% vs UMDD's -86.24%.

On 10-year performance, UMDD leads with 11.73% vs -16.42% for BRZU. On fees, UMDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UMDD has been the lower-risk option at 12.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UMDD has performed better with a 11.73% return vs -16.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UMDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for BRZU.

BRZU has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 0.78% for UMDD.

BRZU tracks MSCI Brazil 25/50 Index, while UMDD tracks S&P MidCap 400 Index (300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.29% for BRZU and 0.95% for UMDD.

UMDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRZU и UMDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор