PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRZU с UBOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRZU с UBOT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BRZU (Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares) and UBOT (Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - BRZU is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index, while UBOT is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, BRZU returned -2.87%/yr vs -9.40%/yr for UBOT. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BRZU и UBOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRZU показывает доходность 14.47%, что значительно выше, чем у UBOT с доходностью -1.41%.

BRZU

1 день
1.74%
1 месяц
-9.87%
С начала года
14.47%
6 месяцев
11.16%
1 год
53.22%
3 года*
6.31%
5 лет*
-2.87%
10 лет*
-15.10%

UBOT

1 день
-0.59%
1 месяц
-21.50%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
-1.92%
1 год
24.92%
3 года*
3.57%
5 лет*
-9.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRZU и UBOT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		14.47%97.99%-57.07%55.48%8.30%-39.23%-91.34%57.02%-46.32%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		-1.41%13.42%12.02%72.59%-72.45%9.78%80.13%87.34%-71.74%

Correlation

The correlation between BRZU and UBOT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2018 г.

0.41

Сравнение распределения секторов BRZU и UBOT

Секторы
BRZU
UBOT

Финансовые услуги

32.7%
0.9%

Энергетика

18.7%
0.5%

Сырьевые материалы

13.7%
0.0%

Коммунальные услуги

12.8%
0.0%

Промышленность

10.9%
48.6%

Потребительский защитный сектор

4.2%
0.0%

Здравоохранение

2.4%
9.0%

Коммуникационные услуги

2.2%
4.5%

Потребительский циклический сектор

1.5%
6.1%

Технологии

0.9%
31.8%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

BRZU
32.7%
UBOT
0.9%

Энергетика

BRZU
18.7%
UBOT
0.5%

Сырьевые материалы

BRZU
13.7%
UBOT
0.0%

Коммунальные услуги

BRZU
12.8%
UBOT
0.0%

Промышленность

BRZU
10.9%
UBOT
48.6%

Потребительский защитный сектор

BRZU
4.2%
UBOT
0.0%

Здравоохранение

BRZU
2.4%
UBOT
9.0%

Коммуникационные услуги

BRZU
2.2%
UBOT
4.5%

Потребительский циклический сектор

BRZU
1.5%
UBOT
6.1%

Технологии

BRZU
0.9%
UBOT
31.8%

Недвижимость

BRZU

-

UBOT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares

Часто сравнивают с BRZU:
BRZU с EWZBRZU с INDLBRZU с GUSHBRZU с EWZSBRZU с SMINBRZU с FLMXBRZU с VOO
Часто сравнивают с UBOT:
UBOT с BOTZUBOT с ROBOUBOT с IRBOUBOT с AIQUBOT с IWYUBOT с QQQUBOT с PLTR

Доходность на риск

BRZU vs. UBOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRZU
Ранг доходности на риск BRZU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRZU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRZU: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRZU: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRZU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRZU: 3434
Ранг коэф-та Мартина
UBOT
Ранг доходности на риск UBOT: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBOT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBOT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBOT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBOT: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBOT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRZU c UBOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRZUUBOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
0.50

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
1.03

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.12

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

0.70

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

2.14

+2.28

BRZU vs. UBOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRZU на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа UBOT равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRZU и UBOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRZU и UBOT

Максимальная просадка BRZU за все время составила -99.71%, что больше максимальной просадки UBOT в -86.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRZU и UBOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRZUUBOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.71%

-86.24%

-13.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.97%

-35.90%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

-51.64%

-6.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.00%

-82.90%

+17.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.18%

-52.26%

-46.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.55%

-49.81%

-39.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.06%

11.67%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BRZU и UBOT

Текущая волатильность для Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) составляет 14.76%, в то время как у Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) волатильность равна 17.69%. Это указывает на то, что BRZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRZUUBOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.76%

17.69%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.95%

38.70%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.10%

49.90%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.45%

53.27%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.91%

63.55%

+19.36%

Сравнение комиссий BRZU и UBOT

И BRZU, и UBOT имеют комиссию равную 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRZU и UBOT

Дивидендная доходность BRZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности UBOT в 0.94%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		2.33%2.39%8.73%3.24%4.70%6.29%0.78%0.95%1.04%0.74%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		0.94%0.78%1.45%0.65%0.00%2.25%15.83%0.55%0.33%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BRZU and UBOT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBOT has higher volatility (17.69%) compared to BRZU (14.76%). In terms of maximum drawdown, BRZU dropped -99.71% vs UBOT's -86.24%.

On 5-year performance, BRZU leads with -2.87% vs -9.40% for UBOT. Both ETFs have the same 1.29% expense ratio. On volatility, BRZU has been the lower-risk option at 14.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BRZU has performed better with a -2.87% return vs -9.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BRZU and UBOT have the same expense ratio: 1.29% per year.

BRZU has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 0.94% for UBOT.

BRZU is categorized as Leveraged Equities, while UBOT is Robotics. BRZU tracks MSCI Brazil 25/50 Index, while UBOT tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%).

BRZU currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRZU и UBOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор