PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRZU с TSLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRZU с TSLL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BRZU (Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. BRZU is passively managed, while TSLL is actively managed. Over the past 3 years, BRZU returned 9.40%/yr vs 7.98%/yr for TSLL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. BRZU charges 1.29%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.

Доходность

Сравнение доходности BRZU и TSLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRZU показывает доходность 12.94%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -22.80%.

BRZU

1 день
1.06%
1 месяц
-24.13%
С начала года
12.94%
6 месяцев
0.45%
1 год
58.46%
3 года*
9.40%
5 лет*
-3.84%
10 лет*
-16.20%

TSLL

1 день
-2.47%
1 месяц
12.96%
С начала года
-22.80%
6 месяцев
-25.74%
1 год
12.53%
3 года*
7.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRZU и TSLL

2026 (YTD)2025202420232022
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		12.94%97.99%-57.07%55.48%-11.36%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		-22.80%-26.80%99.63%139.86%-73.85%

Correlation

The correlation between BRZU and TSLL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.26

Сравнение распределения секторов BRZU и TSLL

Секторы
BRZU
TSLL

Финансовые услуги

32.7%

-

Энергетика

18.7%

-

Сырьевые материалы

13.7%

-

Коммунальные услуги

12.8%

-

Промышленность

10.9%

-

Потребительский защитный сектор

4.2%

-

Здравоохранение

2.4%

-

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Потребительский циклический сектор

1.5%
100.0%

Технологии

0.9%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

BRZU
32.7%
TSLL

-

Энергетика

BRZU
18.7%
TSLL

-

Сырьевые материалы

BRZU
13.7%
TSLL

-

Коммунальные услуги

BRZU
12.8%
TSLL

-

Промышленность

BRZU
10.9%
TSLL

-

Потребительский защитный сектор

BRZU
4.2%
TSLL

-

Здравоохранение

BRZU
2.4%
TSLL

-

Коммуникационные услуги

BRZU
2.2%
TSLL

-

Потребительский циклический сектор

BRZU
1.5%
TSLL
100.0%

Технологии

BRZU
0.9%
TSLL

-

Недвижимость

BRZU

-

TSLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares

Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF

Часто сравнивают с BRZU:
BRZU с EWZBRZU с INDLBRZU с GUSHBRZU с EWZSBRZU с VOOBRZU с SMINBRZU с FLMX
Часто сравнивают с TSLL:
TSLL с TSLATSLL с TSLTTSLL с TSLRTSLL с TSLTSLL с TSLYTSLL с TSLSTSLL с TSLQ

Доходность на риск

BRZU vs. TSLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRZU
Ранг доходности на риск BRZU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRZU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRZU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRZU: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRZU: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRZU: 3535
Ранг коэф-та Мартина
TSLL
Ранг доходности на риск TSLL: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLL: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRZU c TSLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRZUTSLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
0.14

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
0.85

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.10

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

0.23

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.41

0.48

+4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRZU vs. TSLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRZU на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа TSLL равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRZU и TSLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRZUTSLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.14

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

-0.08

-0.27

Просадки

Сравнение просадок BRZU и TSLL

Максимальная просадка BRZU за все время составила -99.71%, что больше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRZU и TSLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRZUTSLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.71%

-82.88%

-16.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.39%

-54.75%

+22.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

-82.88%

+24.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.19%

-61.02%

-38.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.56%

-53.83%

-35.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.84%

26.36%

-15.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BRZU и TSLL

Текущая волатильность для Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) составляет 15.17%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) волатильность равна 24.35%. Это указывает на то, что BRZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRZUTSLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.17%

24.35%

-9.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.51%

54.52%

-13.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.55%

92.41%

-42.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.37%

106.83%

-51.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.13%

106.83%

-23.70%

Сравнение комиссий BRZU и TSLL

BRZU берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRZU и TSLL

Дивидендная доходность BRZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности TSLL в 6.63%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		2.36%2.39%8.73%3.24%4.70%6.29%0.78%0.95%1.04%0.74%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		6.63%5.00%2.47%4.44%1.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BRZU and TSLL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLL has higher volatility (24.35%) compared to BRZU (15.17%). In terms of maximum drawdown, BRZU dropped -99.71% vs TSLL's -82.88%.

On 3-year performance, BRZU leads with 9.40% vs 7.98% for TSLL. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, BRZU has been the lower-risk option at 15.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BRZU has performed better with a 9.40% return vs 7.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.29% for BRZU.

TSLL has the higher dividend yield at 6.63%, compared with 2.36% for BRZU.

Their fees differ too: 1.29% for BRZU and 0.83% for TSLL.

BRZU currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRZU и TSLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор